大规模无约束优化

最新推荐文章于 2024-01-20 16:54:07 发布

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分类专栏：数值优化文章标签：算法

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非线性共轭梯度法：可用于求解大规模问题，并且只需要用到一阶导数的信息

本章的思想就是将共轭梯度法与线搜索以及信赖域技巧相结合，在满足计算效率的情况下可以达到全局收敛性
用这个思路求解的是牛顿步为什么求解牛顿方程？用到了原函数的二阶信息，求得的解更接近真实解？

一、非精确牛顿法

第一部分考虑的是求解非精确的牛顿步，求解的依旧是之前提到的牛顿方程：
$\nabla^{2}f_{k}p_{k}^{N}=-\nabla f_{k}$
只不过这一节求解的是非精确的牛顿步

非精确牛顿法的局部收敛性：
定义：残差(residual)为 $r_{k}=\nabla ^{2}f_{k}p_{k}+\nabla f_{k}$
强制序列(forcing sequence) $\parallel r_{k}\parallel\leq \eta_{k}\parallel \nabla f_{k}\parallel,\quad 0<\eta_{k}<1$

在这里插入图片描述
条件：

$\nabla^{2}f(x)$ :existed,continuous in $N(x^{*})$ , $\nabla^{2}f(x^{*})$ positive definite .
$p_{k}$ satisfies $\parallel r_{k}\parallel\leq \eta_{k}\parallel \nabla f_{k}\parallel,\quad 0<\eta_{k}<1$

结论：
if $x_{0}$ sufficiently near $x^{*}$ , $\left\lbrace x_{k}\right\rbrace\Rightarrow x^{*}$ ,and
$\parallel\nabla^{2}f(x^{*}) (x_{k+1}-x^{*})\parallel\leq\hat\eta\parallel \nabla^{2}f(x^{*}) (x_{k}-x^{*})\parallel$

适用范围：所有满足上面的残差和强制序列要求的步长均可达到这样的收敛性；其中强制序列的选择会影响收敛速率

证明思路：

$\nabla^{2}f$ positive definite and continuous near at $x^{*}\Rightarrow\parallel(\nabla^{2}f_{k})^{-1}\parallel\leq L$ for $x_{k}$ sufficiently close to $x^{*}$ .
by the definitation of $r^{k}$ , $p_{k}$ satisfies $\parallel p_{k}\parallel\leq (\parallel \nabla f_{k}\parallel+\parallel r_{k}\parallel)\leq 2L\parallel \nabla f_{k}\parallel$
by Taylor Theorem
$\nabla f_{k+1} = r_{k}+o(\parallel \nabla f_{k}\parallel)$
taking norms $\parallel \nabla f_{k+1}\parallel \leq \frac{1+\eta}{2}\parallel\nabla f_{k}\parallel$
smoothness: $\nabla f_{k}=\nabla^{2}f(x^{*})(x_{k}-x^{*})+o(\parallel x_{k}-x^{*}\parallel)$
$\frac{\parallel \nabla f_{k+1}\parallel}{\parallel\nabla f_{k}\parallel}\leq \eta_{k}+o(1)$
if $\lim_{k\rightarrow\infty}\eta_{k}=0$ ,Q-superlinear
making additional assumption :the Hessian $\nabla^{2}f(x)$ is Lipschitz continous near $x^{*}$ ,obtain Q-quadratic convergence
在收敛性的证明中，假设 $x_{k}$ 最终迭代到 $x^{*}$ 的一个邻域内；在实际的应用中通常也会将牛顿法与线搜索，信赖域技术相结合以达到全局收敛的性质。

Line-Search Newton-CG 方法
思路：用CG方法求解牛顿方程中的牛顿步，并设置停止准则是 $\parallel r_{k}\parallel\leq \eta_{k}\parallel \nabla f_{k}\parallel,\quad 0<\eta_{k}<1$ 成立

算法内容：
在这里插入图片描述
算法特点：

求得的是一个非精确解
检测负曲率的步骤保证了选取的方向是下降方向(CG适用于系数矩阵正定的情况)
当Hessian矩阵接近奇异时算法效果很差

改进：

可以对矩阵进行预处理
在负特征值检测这一步添加一个阈值(但是这个阈值不好选)

Trust-Region Newton-CG 方法

在这里插入图片描述
算法收敛性：由迭代过程，最差的情况也是选到Cauchy Point,所以由第四章的结论可以保证全局收敛

算法内容：

一旦检测到负特征值，就停止，选取柯西点
当 $z_{k}\parallel$ 走出信赖域，同样在柯西点处停止

在这里插入图片描述
这个定理就是说明在算法迭代的过程中 $z_{k}\parallel$ 是单调递增的,
证明：主要是利用了共轭梯度法中扩展子空间的性质。

预处理(目的是为了加速算法迭代)
方法1、找一个非奇异矩阵 $D$ ,信赖域子问题发生变化： $\parallel Dp \parallel\leq\triangle_{k}$ ,对应的修改 $m_{k}(p)$ .
使得 $D^{-T}\nabla^{2}f_{k}D^{-1}$ 这一矩阵有更好的分布(如何理解这个分布)。
经过预处理之后
方法2、 不完全Cholesky分解
对于一个正定矩阵 $B$ ,找到一个下三角矩阵 $L$ ,使得 $B=L^{T}L-R$ .

在这里插入图片描述

二、有限内存的拟牛顿法

LIMITED-MEMORY QUASI-NEWTON 方法（和非线性CG的关系；应用框架，）
思路：选取Hessian中的部分列用于代表整个Hessian 的近似，而不是储存所有
优点：降低了存储需求并且达到了可接受的收敛速率，可用于处理大规模问题
很多 limited-memory 方法被提出，这里主要考虑 L-BFGS
缺点： 问题的条件不好时收敛很慢（Hessian矩阵的特征值分布广泛）
L-BFGS思想：利用近几步迭代产生的曲率信息构建近似Hessian (即早些的曲率信息将被忽略，是因为他们对当前的影响不大并且需要占据一部分空间)

PS：类似的还有 SR1-BFGS 在这里插入图片描述

一些参数的选择：
$\gamma_{k}=\frac{s_{k-1}^{T}y_{k-1}}{y_{k-1}^{T}y_{k-1}};H_{k}^{0}=\gamma_{k}I$
Compact representation of BFGS updating
用外积的形式更新拟牛顿矩阵
在这里插入图片描述

同样的SR1的更新也可以写成这种外积的形式。