优化理论09-----线性等式约束问题的投影方法: 投影最速下降算法、解决方向查找问题(DFP)、牛顿法的修正在线性等式约束、变度量法

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分类专栏： 深度学习数学理论 文章标签： 线性代数 python 深度学习 算法
于 2021-06-03 22:08:11 首次发布
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本文探讨了在存在线性等式约束条件下的优化问题，主要介绍了投影最速下降算法及其性质，包括解决方向查找问题的DFP方法。同时，还讨论了牛顿法在线性约束下的修正和变度量法的应用，其中变度量法允许在每次迭代中改变矩阵Q，以适应不同的优化阶段。
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线性等式约束问题的投影方法

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1 回顾最速下降法

无约束最优化问题:

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推导过程也很简单就是在原始ADMM算法的基础上去掉常数项演变而来，它的收敛性证明便遵循了上面所阐述的收敛性路线图，即先找到它的变分不等式然后凑出收敛性证明的预测校正框架即可。在此基础上，可以设计一系列具体的基于ADMM的算法，这些算法在预测校正结构中具有可证明的收敛性。这里就和前文对应了，主要是想说明作者在原始ADMM算法的基础上，所提出的新的算法框架是可行的也就是收敛的。这里就和前文对应了，主要是想说明作者在原始ADMM算法的基础上，所提出的新的算法框架是可行的也就是收敛的。
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Python实现： import sympy import numpy as np from numpy import matlib as mb #f为要求极值的函数，x0为初始位置，max_iter为最大迭代次数，epsilon为相邻两次迭代的x改变量 def Broyden_x(f, x0, max_iter, epsilon): i = 0 # 记录迭代次数的变量 x0 = float(x0) # 浮点数计算更快 df = sympy.diff(f, x) # 定义一阶导数.
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DFP算法_python
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