08 相合估计

最新推荐文章于 2025-05-26 17:59:23 发布
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分类专栏： 深度学习数学理论 文章标签： 概率论 机器学习 人工智能 算法 统计学
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_43940950/article/details/128171522
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本文探讨了相合估计的概念，包括定义、定理和应用实例，如频率估计、矩估计和极大似然估计。同时阐述了渐进正太估计的性质，指出这些估计方法满足渐进正态性，并提供了相关的定理证明。

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1.随机事件与概率

2. 随机变量与概率分布

3. 概率分布函数与概率密度函数_

4. 抽样分布：卡方分布、F分布、t分布、Beta分布、Gamma分布——tensorflow2实现python实战

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点估计
weixin_45781827的博客
12-08 765
距估计： 矩估计，即矩估计法，也称“矩法估计”，就是利用样本矩来估计总体中相应的参数。首先推导涉及感兴趣的参数的总体矩（即所考虑的随机变量的幂的期望值）的方程。然后取出一个样本并从这个样本估计总体矩。接着使用样本矩取代（未知的）总体矩，解出感兴趣的参数。从而得到那些参数的估计。 相合性： 相合性(consistence)是一个估计量所应具备的最基本的性质。相合估计亦称为一致估计、相容估计，估计量的...
概率论与数理统计教程(六)-参数估计02：矩估计及相合性
u013250861的博客
02-11 1476
§ 6.2 矩估计及相合性 6.2.1 替换原理和矩法估计 1900 年 K.皮尔逊提出了一个替换原理, 后来人们称此方法为矩法. 替换原理常指如下两句话: - 用样本矩去替换总体矩, 这里的矩可以是原点矩也可以是中心矩. - 用样本矩的函数去替换相应的总体矩的函数. 根据这个替换原理,在总体分布形式未知场合也可对各种参数作出估计, 譬如: - 用样本均值 xˉ\bar{x}xˉ 估计总体均值 E(X)E(X)E(X). - 用样本方差 s2s^{2}s2 估计总体方差 Var⁡(X)\operatorna
机器学习之依概率收敛与一致估计（相合估计）
weixin_42397505的博客
01-12 2660
参数估计
King
03-29 802
参数估计有点估计与区间估计两方面问题
应用数理统计（二） -- 参数估计（知识篇）
zqx1473的博客
12-18 1553
参数估计
参数估计笔记
ziyue246的博客
10-04 1055
参数估计分类两类：1、点估计；2、区间估计； 1、点估计 定义：利用样本值估计参数值或者函数分布形式。 1.1 无偏估计（无偏性） 如果 则称之为 是的无偏估计量； 如果，则称为估计量 的偏差； 如果，则称之为 是的渐进无偏估计量； 1.2 均方误差（有效性） 用途：用于评价多个无偏估计量的优劣。 1.3 相合估计（相合性） 定义：在无偏性，有效性的基础上，当样本量n无限增大时...
正态分布参数变点估计的强相合性 (2008年)
05-23
4. 强相合估计：在统计学中，强相合性是指估计量在概率上收敛到真实参数值，当样本量趋于无限大时，估计量以概率1收敛到参数的真实值。 5. 收敛速度：在统计学中，收敛速度是指估计量收敛到真实值的速率。速度越快...
数据回归-连续时间下误差密度的相合估计与非参数回归估计的最优离散化抽样.pdf
06-25
"数据回归-连续时间下误差密度的相合估计与非参数回归估计的最优离散化抽样" 在统计推断中，我们经常需要对总体做一些假设，如假定总体是正态分布的，著名的t统计量、χ²统计量、F统计量均基于这一假定。然而，...
线性模型中MLE的相合性 (1989年)
05-31
线性模型中最大似然估计量（MLE）的相合性研究是统计推断领域的一个重要课题。在1989年的这篇论文中，作者讨论了在一定的条件下，线性模型中回归系数的MLE是相合的，即当样本量趋于无穷大时，MLE会以概率1收敛到真实...
概率论与数理统计 | (12) 极大似然估计
sdu_hao的博客
11-11 5977
目录 1. 极大似然估计 2. 估计量的评价准则，无偏性 3. 有效性，均方误差 1. 极大似然估计 极(最)大似然估计的原理介绍 假设在一个罐中放着许多白球和黑球，并假定已经知道两种球的数目之比是1:3，但不知道哪种颜色的球多。如果用放回抽样方法从罐中取5个球，观察结果为:黑、白、黑、黑、 黑，估计取到黑球的概率p. 离散型总体： 连续型总体： 说明： 1）未知参...
数理统计——参数估计的无偏性、有效性以及一致性（相合性）
王勇的博客
05-13 7万+
定义式：$$E(\hat\theta)=\theta$$问题：(1)无偏估计有时并不一定存在。(2)可估参数的无偏估计往往不唯一。(3)无偏估计不一定是好估计。
普通正态分布如何转换到标准正态分布
热门推荐
bitcarmanlee的博客
01-13 26万+
1.普通正态分布转换标准正态分布公式 我们知道正态分布是由两个参数μ\muμ与σ\sigmaσ确定的。对于任意一个服从N(μ,σ2)N(\mu, \sigma^2)N(μ,σ2)分布的随机变量XXX，经过下面的变换以后都可以转化为μ=0,σ=1\mu=0, \sigma=1μ=0,σ=1的标准正态分布(standard normal distribution)。转换公式为: z=X−μσz = \...
假设检验-U检验、T检验、卡方检验、F检验
qq_22592457的博客
06-20 5万+
一、假设检验 假设检验是根据一定的假设条件，由样本推断总体的一种方法。 假设检验的基本思想是小概率反证法思想，小概率思想认为小概率事件在一次试验中基本上不可能发生，在这个方法下，我们首先对总体作出一个假设，这个假设大概率会成立，如果在一次试验中，试验结果和原假设相背离，也就是小概率事件竟然发生了，那我们就有理由怀疑原假设的真实性，从而拒绝这一假设。 二、假设检验的四种方法 1、有关平均值参...
概率统计20——估计量的评选标准
我是8位的
02-24 2835
对总体参数进行估计的方式多种多样，为了评判估计量的优劣，我们需要借助一些评选标准。 这些乱七八糟的符号 　　我觉得参数估计总是人为地设计各种门坎，里面参杂着各种符号，一会儿是X，一会儿是x；一会儿是θ，一会儿是θ(X)；还有诸如“总体参数”、“待估计参数”这类名词，究竟是几个意思？ 　　有必要先理清这些符号。 　　我们用全国18~50岁的男性身高为例，所有18~50岁的男性是总体。在...
机器学习小组知识点1：均方误差(MSE)
Eric2016_Lv的博客
10-14 6万+
均方误差单独扽概念是很简单的，这里只做介绍，更深一步的内容会在后面列出来。 SSE(和方差、误差平方和)：The sum of squares due to error MSE(均方差、方差)：Mean squared error RMSE(均方根、标准差)：Root mean squared error R-square(确定系数)：Coefficient of determination
[线性代数] 如何求协方差矩阵
kuang_liu的专栏
11-17 5万+
1. 协方差定义 X、Y 是两个随机变量，X、Y 的协方差 cov(X, Y) 定义为： 其中：  、 2. 协方差矩阵定义 矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observation(or sample)，那么没一列就是一个随机变量。 协方差矩阵： 协方差矩阵的维度等于随机变量的个数，即每一个 obser
【sklearn第二十二讲】协方差估计
wong2016的博客
07-25 6318
机器学习训练营——机器学习爱好者的自由交流空间（qq 群号：696721295） 很多统计问题要求总体协方差阵的点估计，大多数情况下，估计是由样本得到的，而样本的属性（大小、结构、同质性）对估计质量有很大的影响。sklearn.covariance包旨在提供不同情况下协方差阵的准确估计。估计前，我们假设样本是独立同分布的。 经验协方差 一个数据集的协方差阵的经典的估计来自最大似然...
极大似然估计的一些学习整理
yibo492387的专栏
08-20 1万+
尊重原创，尊重每个人的成果，所以把参考的博文放在首位： 这篇博文讲的很肤浅但是很通透 ：https://blog.csdn.net/u011058765/article/details/51435502 这篇博文讲的很到位，很深刻，本文的大部分也是摘自此博文：https://blog.csdn.net/zengxiantao1994/article/details/72787849 极大似然...
开卡包的期望
最新发布
zero_orez6的博客
05-26 821
设 X 为收集所有 k 种卡牌所需的开包次数。设随机变量 X 表示 N 包卡包开出的卡牌种类数，每张卡牌未被开出的概率为。表示从已收集 i-1 种卡牌到收集第 i 种卡牌所需的开包次数。目前有N个卡包，K种卡牌，每次开卡包等概率的开出K种卡牌中任意一张。）：初始时未收集任何卡牌，每次开包必获得新卡牌，因此。此时每次开包获得新卡牌的概率为。求N个卡包能够开出的卡牌种类期望数。开出所有种类的卡包期望数。
相合估计是什么
04-11
<think>嗯，用户问的是相合估计的定义和用途。首先，我需要回忆一下统计学中参数估计的相关内容。相合估计，也叫一致估计，是评价估计量好坏的一个标准。记得引用[1]里提到过，好的估计量需要满足一些标准，相合性应该是其中之一。 那定义是什么呢？相合估计指的是当样本量增大时，估计量依概率收敛于总体参数的真值。也就是说，样本越多，估计值越接近真实值。这一点需要确认，比如大数定律中的样本均值收敛于期望，应该是一个例子。 然后用途方面，相合性保证了估计的准确性随着数据量增加而提升，这对统计推断很重要。比如在回归分析、假设检验中，使用相合估计量可以确保结果的可靠性。可能还需要联系引用[3]中的聚类分析或引用[5]的因子分析，看看有没有相关应用。 用户可能还想知道相合估计与其他标准，比如无偏性、有效性的区别。比如无偏性是指估计量的期望等于真值，但相合性关注的是大样本下的收敛性。虽然无偏估计不一定相合，但相合估计可能在有限样本下有偏。 另外，需要举例说明，比如样本方差是否是相合估计。通常样本方差是除以n-1，作为无偏估计，当n趋近无穷时，方差会趋近真实方差，所以应该也是相合的。 可能还要提到相合性的数学表达，比如依概率收敛的定义，用极限形式表示。比如对于任意ε>0，当n→∞时，估计量与参数的差的绝对值小于ε的概率趋近于1。 最后，用途方面，可以提到在大数据分析中的应用，因为数据量大，相合性保证了估计的准确，这对机器学习模型、经济预测等领域都很重要。引用[4]提到的均值和方差也是描述性统计中的基础，相合估计确保这些统计量可靠。 需要检查引用是否正确，比如引用[1]讨论参数估计的标准，引用[4]提到均值和方差，这些都是相关的。确保回答结构清晰，先定义再用途，最后相关问题，按照用户的要求来组织。</think>### 相合估计的定义与用途 #### 1. 定义 在统计学中，**相合估计**（Consistent Estimator）是指当样本量 $n$ 趋于无穷大时，估计量依概率收敛于总体参数的真实值。 数学定义为：若对任意 $\epsilon > 0$，有 $$ \lim_{n \to \infty} P\left(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \epsilon\right) = 0 $$ 则称 $\hat{\theta}_n$ 是参数 $\theta$ 的相合估计量[^1]。 --- #### 2. 用途 相合性是一种重要的估计量评价标准，其核心用途包括： 1. **保证大样本下的准确性**：随着数据量增加，估计结果逐渐接近真实参数，为统计推断提供可靠基础。例如，样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 $\mu$ 的相合估计量（依据大数定律）[^4]。 2. **支撑模型有效性**：在回归分析、因子分析等模型中，相合性是验证估计方法合理性的关键条件。例如，主成分分析（PCA）中参数估计的相合性直接影响降维结果的稳定性[^5]。 3. **指导算法设计**：在聚类分析、机器学习等领域，相合性要求帮助设计数据驱动的优化算法（如k-均值聚类）[^3]。 --- #### 3. 与其他标准的区别 - **无偏性**：关注估计量的期望是否等于真实参数，但无偏估计未必是相合的（例如固定样本量下的估计）。 - **有效性**：强调估计量的方差最小化，而相合性侧重大样本下的收敛性[^1]。 ---
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