参数估计笔记

最新推荐文章于 2023-09-27 19:42:09 发布

ziyue246

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分类专栏：数理统计笔记机器学习

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$\hat{\theta}$ 参数估计分类两类：1、点估计；2、区间估计；

1、点估计

定义：利用样本值估计参数值或者函数分布形式。

1.1 无偏估计（无偏性）

如果 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 则称之为 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的无偏估计量；

如果 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$ ，则 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 称为估计量 $\hat{\theta}$ 的偏差；

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\hat{\theta} = \theta$ ，则称之为 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的渐进无偏估计量；

1.2 均方误差（有效性）

用途：用于评价多个无偏估计量的优劣。

1.3 相合估计（相合性）

定义：在无偏性，有效性的基础上，当样本量n无限增大时，估计量能在某种意义下收敛于被估计的参数值，

对于任意 $\xi>0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{ |\hat{\theta}_{n}-\theta|<\xi \} = 1$ ，则称 $\hat{\theta}_n$ 是 $\theta$ 的相合估计量或一致估计量。

参考：数理统计（第四版）

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