EM 算法和贝叶斯定理

Chen_Chance

于 2023-11-17 21:58:36 发布

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文章标签：算法概率论机器学习

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当涉及到 EM 算法和贝叶斯定理时，它们都与概率和估计有关，但是在解决问题时它们的方法和目的不同。

区别：EM 算法是一种迭代优化算法，用于解决概率模型中存在未观测变量的最大似然估计问题。它通过迭代来估计缺失数据的分布和模型参数，从而不断优化模型。
联系：在 EM 算法中，E 步骤（Expectation Step）类似于在数据缺失情况下的似然函数估计，M 步骤（Maximization Step）类似于最大化完全数据的对数似然函数以更新模型参数。

在某些情况下，EM 算法可以被视为一种求解参数估计问题的特殊情况，其中 E 步骤类似于在缺失数据情况下的似然函数估计，而 M 步骤类似于最大化对数似然函数来更新参数。贝叶斯定理提供了一种更广泛的框架，允许在参数估计中引入先验知识。

让我们以硬币抛掷的例子来说明 EM 算法和贝叶斯定理的区别和联系。

假设我们有一个不公平的硬币，我们想知道它正面朝上的概率是多少。

区别：EM 算法将会尝试不断迭代，找到能够解释观测到数据（抛掷硬币的结果）的硬币正面朝上的模型（更准确的说是模型参数）。
过程：
1. E 步骤：假设初始概率为 0.5，然后通过记录的抛掷结果，计算每次抛掷结果是由哪个硬币产生的概率。
2. M 步骤：根据上一步的计算结果，重新估计硬币正面朝上的模型（更准确的说是模型参数），然后继续迭代这两个步骤，直到模型的概率收敛。

区别：贝叶斯定理会基于先验信念和观测数据，计算后验概率，表示在观测数据后我们对硬币正面朝上概率的新认识。
过程：
- 先验信念：我们可能认为硬币正面朝上的概率在 0.3 到 0.7 之间。
- 观测数据：我们记录了抛掷硬币的结果。
- 贝叶斯定理：使用先验信念和观测数据，计算得到后验概率，即在观测数据后对硬币正面朝上概率的更新估计。

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