一个求解线性规划对偶问题的简便记法

最近研究市场出清,市场出清往往涉及很多的变量,苦于没有打好最优化的基础,进展十分缓慢。参考一篇文章,本文记一项求解线性规划对偶问题的简便记法 。

max ⁡ \max max min ⁡ \min min
(变量) max ⁡ ≥ 0 ≤ 0 无限制 \begin{align*} \quad& \text{(变量)}\\ \max\quad & \geq0\\ &\leq0\\ &\text{无限制} \end{align*} max(变量)00无限制 (约束) min ⁡ ≥ 0 ≤ 0 = \begin{align*} \quad& \text{(约束)}\\ \min\quad & \geq0\\ &\leq0\\ &= \end{align*} min(约束)00=
(约束) max ⁡ ≥ 0 ≤ 0 = \begin{align*} \quad& \text{(约束)}\\ \max\quad & \geq0\\ &\leq0\\ &= \end{align*} max(约束)00= (变量) min ⁡ ≤ 0 ≥ 0 无限制 \begin{align*} \quad& \text{(变量)}\\ \min\quad & \leq0\\ &\geq0\\ &\text{无限制} \end{align*} min(变量)00无限制

口诀
最大化变量约束正对应,最小化变量约束反对应

案例:

max ⁡ \max max min ⁡ \min min
max ⁡ z = c T x s . t . A x ≤ b D x = e x ≥ 0 \begin{align*} \max \quad& z=c^Tx\\ s.t. \quad &Ax\leq b\\ &Dx=e\\ &x\geq 0 \end{align*} maxs.t.z=cTxAxbDx=ex0 min ⁡ w = [ b T e T ] y s . t . A T y ≥ c b D T y ≥ c e y b ≥ 0 , y e 无限制 \begin{align*} \min \quad& w=[b^T \quad e^T]y\\ s.t. \quad &A^Ty\geq c_b\\ &D^Ty\geq c_e\\ &y_b\geq 0,y_e\text{无限制} \end{align*} mins.t.w=[bTeT]yATycbDTyceyb0,ye无限制
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