最近研究市场出清,市场出清往往涉及很多的变量,苦于没有打好最优化的基础,进展十分缓慢。参考一篇文章,本文记一项求解线性规划对偶问题的简便记法 。
max \max max | min \min min |
---|---|
(变量) max ≥ 0 ≤ 0 无限制 \begin{align*} \quad& \text{(变量)}\\ \max\quad & \geq0\\ &\leq0\\ &\text{无限制} \end{align*} max(变量)≥0≤0无限制 | (约束) min ≥ 0 ≤ 0 = \begin{align*} \quad& \text{(约束)}\\ \min\quad & \geq0\\ &\leq0\\ &= \end{align*} min(约束)≥0≤0= |
(约束) max ≥ 0 ≤ 0 = \begin{align*} \quad& \text{(约束)}\\ \max\quad & \geq0\\ &\leq0\\ &= \end{align*} max(约束)≥0≤0= | (变量) min ≤ 0 ≥ 0 无限制 \begin{align*} \quad& \text{(变量)}\\ \min\quad & \leq0\\ &\geq0\\ &\text{无限制} \end{align*} min(变量)≤0≥0无限制 |
口诀
最大化变量约束正对应,最小化变量约束反对应
案例:
max \max max | min \min min |
---|---|
max z = c T x s . t . A x ≤ b D x = e x ≥ 0 \begin{align*} \max \quad& z=c^Tx\\ s.t. \quad &Ax\leq b\\ &Dx=e\\ &x\geq 0 \end{align*} maxs.t.z=cTxAx≤bDx=ex≥0 | min w = [ b T e T ] y s . t . A T y ≥ c b D T y ≥ c e y b ≥ 0 , y e 无限制 \begin{align*} \min \quad& w=[b^T \quad e^T]y\\ s.t. \quad &A^Ty\geq c_b\\ &D^Ty\geq c_e\\ &y_b\geq 0,y_e\text{无限制} \end{align*} mins.t.w=[bTeT]yATy≥cbDTy≥ceyb≥0,ye无限制 |