随机过程
文章平均质量分 72
锦帆远航
这个作者很懒,什么都没留下…
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多玩家赌徒输光问题
在随机课程课堂上我们考虑了赌徒输光问题,知道了成本和概率变化的情况将对赌徒甲和赌徒乙的赌博结果产生了怎样的影响,考虑的问题主要有以下几个方面:本金对胜负的影响;概率对胜负的影响;本金对持续轮数的影响;概率对持续轮数的影响;对上述问题的综合考虑。'''在博弈论内容之中,双方博弈与零和博弈是其中的重要内容。而对于零和博弈而言,赌徒输光问题是一个重要的统计模型。在赌徒输光问题中,游戏的对象是两个人。但是对于大多数情况而言,一个博弈过程往往有许多多名玩家的参与。那么,建立多人博弈模型便具有了一..原创 2021-04-22 13:38:19 · 562 阅读 · 1 评论 -
随机过程 番外篇(随机拟合作业解答)
一晚上写了三道随机过程的随机模拟的代码,分享出来给大家做个参照。1.如果一个随机变量服从的是期望为μ\muμ,协方差矩阵为Σ\SigmaΣ的正态分布。那么如果这个多维正态分布是非退化的,那么这个协方差矩阵必然是正定的(why),而且结合其本身的属性,可以知道Σ\SigmaΣ是一个对称正定矩阵。对于这样的矩阵,我们可以对其进行Cholesky分解(留“坑“”),将其分解为Σ=L⋅LT\Sigma=L\cdot L^TΣ=L⋅LT的形式,其中LLL是下三角矩阵。这样的话,如果随机变量XXX服从N(0,I原创 2021-03-17 20:55:40 · 2455 阅读 · 7 评论 -
随机过程 Class 3 条件期望
在开始本节课之前,本着概率论的逻辑,我们首先来定义概率空间(Ω,F,P)(\Omega,\mathscr{F},P)(Ω,F,P),其中A∈FA\in \mathscr{F}A∈F为样本空间中的事件。随机变量关于随机变量的条件期望下面给出条件概率和条件期望的定义:定义:条件概率,条件分布函数,条件期望设X,YX,YX,Y是离散型随机变量,对给定的yyy,若P{Y=y}>0P\{Y=y\}>0P{Y=y}>0,则称P{X=x∣Y=y}=P{X=x,Y=y}P{Y=y}P\{X=原创 2021-03-05 11:40:00 · 1590 阅读 · 1 评论