最优化随笔（外罚函数）

最新推荐文章于 2024-07-17 02:05:32 发布

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文章标签：算法

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_45252062/article/details/117128096

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这篇博客探讨了如何使用外罚函数解决最优化问题。通过MATLAB实现了一个名为waifahanshu的函数，它利用BFGS算法进行无约束子问题的求解。waifahanshu函数结合了mbzg和dmbzg两个辅助函数，分别计算增广拉格朗日函数和其梯度，以处理带约束的优化问题。在迭代过程中，调整外罚项的权重以逐步逼近最优解。

摘要由CSDN通过智能技术生成

最优化随笔（外罚函数）
通过matlab运行
建立waifahanshu.m文件
function [x,sigma,output]=waifahanshu(fun,hf,gf,dfun,dhf,dgf,x0,sigma)
maxk=500;%最大迭代次数
ganma=2;%算法中的实参数
k=0;ink=0;%k，ink分别是外迭代和内迭代次数
epsilon=1e-5;%终止条件
x=x0;
he=feval(hf,x);
gi=feval(gf,x);
n=length(x);l=length(he);m=length(gi);
btak=10;
while(btak>epsilon & k<maxk)
%调用BFGS算法程序求解无约束子问题
[x,v,ik]=bfgs(‘mbzg’,‘dmbzg’,x0,fun,hf,gf,dfun,dhf,dgf,sigma);
ink=ink+ik;
he=feval(hf,x);
gi=feval(gf,x);
btak=0.0;
for(i=1:l),btak=btak+he(i)^2;end
for(i=1:m)
temp=min(0,gi(i));
btak=btak+temp^2;
end
%btak=sigmabtak;
if btak>epsilon
sigma=ganmasigma;
end
k=k+1;
x0=x;
end
f=feval(fun,x);
output.fe