Efficient Frontier of Two Risky Assets(两种证券组合的有效边界)

本文探讨了在初始条件下,通过特定公式计算两种证券组合的风险与收益,其中涉及协方差和权重的计算。通过Excel图表展示和Python代码实现,展示了如何构建有效边界。
摘要由CSDN通过智能技术生成

初始条件:

资产 E ( r i ) E(r_i) E(ri) σ i \sigma_i σi
1 8% 14%
2 12% 20%

计算公式:
σ p = w 1 2 σ 1 2 + w 2 2 σ 2 2 + 2 ρ w 1 w 2 σ 1 σ 2 \sigma_p=\sqrt{w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2\rho w_1w_2\sigma_1\sigma_2} σp=w

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