概率论与数理统计——几何分布的无记忆性证明
什么是几何分布
设一个试验成功的概率为p,独立重复该实验直到第一次成功,到成功为止,进行的试验次数,服从几何分布。
几何分布这个名字,得名于几何级数。这个几何级数,就是我们所熟悉的等比数列的前n项和,又称为等比级数。等比数列又被称为几何数列,这是因为,除了首位两项,每一项都是其前后两项的几何平均数。
几何分布的无记忆性
若X服从参数为p的几何分布,n,m为两个正整数,则有
P ( X > n + m ∣ X > n ) = P ( X > m ) P(X>n+m|X>n)=P(X>m) P(X>n+m∣X>n)=P(X>m)
上式即为几何分布的无记忆性的公式。
为什么称其为无记忆性
从几何分布的定义出发,已经进行了n次试验没有成功,再进行m次试验,没有成功的概率,与之前已知的信息(n次试验失败)没有关系。也就是说,并不会因为之前n次试验的失败,而会使第n+1次之后的试验成功率上升。
无记忆性的证明
通过数学的推导来进行证明。
Step 1
设事件X>n+m为事件A,事件X>n为事件B。
那么由条件概率的公式
P ( X > n + m ∣ X > n ) = P ( A ∣ B ) = P ( A B ) / P ( B ) = P ( X > n + m ) P ( X > n ) P(X>n+m|X>n) =P(A|B) =P(AB)/P(B) =\frac{P(X>n+m)}{P(X>n)} P(X>n+m∣X>n)=P(A∣B)=P(AB)/P(B)=P(X>n)P(X>n+m)
(事件AB即A与B同时发生,由于A⊆B,则AB=A,所以P(AB)=P(A)=P(X>n+m))
Step 2
我们以P(X>m)为例。
因为几何分布是一种离散型分布,因此,我们可以把P(X>m)写成下面这种形式
P ( X > m ) = ∑