超简单白话文机器学习 - 模型检验与评估（含算法介绍，公式，源代码实现以及调包实现）

蒜蓉大猩猩

已于 2024-08-13 15:25:15 修改

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分类专栏：机器学习文章标签： sklearn 机器学习人工智能算法集成学习 python

于 2024-05-31 13:21:26 首次发布

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1. 模型检验

1.1 Holdout交叉验证

1.1.1 算法

在这种交叉验证技术中，整个数据集被随机划分为训练集和验证集。根据经验，整个数据集的近 70% 用作训练集，其余 30% 用作验证集。

优点：可以快速进行区分，仅仅通过一次区分即可使用。

局限性：

1. 不适用于不平衡数据，例如有80%的正类样本，20%的负类样本，恰好将80%正类样本分为训练集，剩余为测试集，对模型的拟合造成误导。

2. 不适用于小数据集，可能具有我们的模型可能会错过的重要特征，因为它没有对该数据进行训练

1.1.2 代码实现：

from sklearn.model_selection import train_test_split
X = [[2,3,4],[1,2,3],[2,5,6],[1,2,3]]
y = [1,0,1,0]
X_train,x_test,Y_train,y_test = train_test_split(X,y)

1.2 LOOCV

1.2.1 算法

LOOCV方法也包含将数据集分为训练集和测试集这一步骤。但是不同的是，我们现在只用一个数据作为测试集，其他的数据都作为训练集，并将此步骤重复N次（N为数据集的数据数量）。

1.2.2 代码实现

from sklearn.model_selection import LeavePOut,cross_val_score
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
lpo = LeavePOut(p=1) #p代表验证集的个数
lpo.get_n_splits(X)
tree = RandomForestClassifier()
score = cross_val_score(tree,X,y,cv=lpo) #每一个样本集合的准确率
print(score.mean())

1.3 K-fold Cross Validation K折交叉验证

1.3.1 算法

在这种 K 折交叉验证技术中，整个数据集被划分为 K 个相等大小的部分。每个分区称为一个“折叠”。因此，因为我们有 K 个部分，所以我们称之为 K 折叠。一折用作验证集，其余 K-1 折用作训练集。

该技术重复 K 次，直到每个折叠用作验证集，其余折叠用作训练集。

模型的最终精度是通过取 k-models 验证数据的平均精度来计算的。

1.3.2 代码实现

from sklearn.model_selection import KFold,cross_val_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
logreg = LogisticRegression()
kf = KFold(n_splits=2)
score= cross_val_score(logreg,X,y,cv=kf)
print(score.mean())

2. 模型评估

2.1 性能指标

准确率：表示预测正确的样本数占总样本数的比例:

精确率：表示预测为正的样本中，确实为正的样本数所占的比例:

召回率：所有确实为正的样本中预测也为正的占比:

F1分数：精确率和召回率的调和平均数，用于综合考虑二者的性能:

2.2 混淆矩阵

混淆矩阵是评判模型结果的指标，属于模型评估的一部分。此外，混淆矩阵多用于判断分类器（Classifier）的优劣，适用于分类型的数据模型。衡量正确预测以及错误预测的对应关系。

from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
y_predict = [1,0,1,0,0,1,1,1,0,0]
y_true = [1,0,1,1,1,1,1,1,0,1]
C1 = confusion_matrix(y_true,y_predict)
CM = ConfusionMatrixDisplay(C1)
CM.plot()

如图所示，横坐标代表预测标签，纵坐标为实际标签，每一个不同颜色的方块代表其对应关系，可以由混淆矩阵得出哪一类别分类效果好，哪一类别的分类效果不尽人意，从而针对化的去改善模型。

2.3 ROC & AUC曲线

2.3.1 概念

这是一个ROC曲线示例图，蓝色险段为ROC曲线，虚线为我们的基准线。其中 ROC 曲线距离基准线越远，则说明该模型的预测效果越好。

ROC 曲线接近左上角：模型预测准确率很高

ROC 曲线略高于基准线：模型预测准确率一般

ROC 低于基准线：模型未达到最低标准，无法使用

ROC曲线的出现首先我们需要明确一个道理，在二分类问题中，我们经常使用的是预测概率。

预测概率是模型对于每个样本属于某个类别的概率估计，在二分类问题中，指的是模型预测某个样本属于正类的概率。

不同的模型计算预测概率的方法不同：

1. Logistic回归：通过将线性回归模型的输出通过sigmoid函数转换为概率。

2. 决策树：预测概率是通过计算每个叶结点中正类样本的比例获得。

etc.

为了把概率转化成相应的类别，我们需要确定一个阈值。由此原因我们的ROC曲线诞生了：

阈值的数量就是每一个样本所对应的预测概率值，加一个额外的高阈值用于确保所有样本都初始分类为负类。

计算在不同的阈值下，模型对应的FPR，TPR值，根据所得数据进行制图。

我们深层次的去剖析这张图表，图的横坐标为FPR，代表在所有真实为负的样本中，模型错误预测为正的比例；纵坐标为TPR也就是我们的Recall(召回率)。ROC曲线不依赖于具体的阈值选择，可以全面评估模型在不同阈值下的表现。

AUC(Area Under the Curve)是ROC曲线下的面积，AUC值越接近于1，模型的性能越好，AUC若等于0.5，则表示模型没有分类能力，相当于随机猜测。AUC值为模型性能提供了一个综合指标，可以比较不同模型的优劣。

但他们的解释起来比较复杂，在某些应用中，可能不如其他指标，例如精准率等。

最佳阈值的选择

选择最佳阈值是一个需要结合实际应用场景的过程，需要权衡不同的评估指标和业务需求。

以下是常见的选择方法：

1. 最大化TPR和最小化的平衡：

选择ROC曲线上距离左上角（0，1）点最近的阈值

import dumpy as np
form sklearn.metrics import roc_curve
for,tpr,thresholds = roc_curve(y_true,y_pred_prob)
distance = np.sqrt(fpr**2 + (1-tpr)**2)
best_threshold = thresholds[np.argmin(distances)] #获取最小距离的阈值

2. 通过精确度和召回率的平衡

可以选择F1分数最大的阈值，F1分数是精确度和召回率的调和平均数。

from sklearn.metrics import precision_recall_curve
precision, recall,thresholds = precision_recall_curve(y_true,y_pred_prob)
f1_scores = 2 * (precision * recall) / (precision + recall)
best = thresholds[np.argmax(f1_scores)]

2.3.2 手写代码演示

def roc(y_true,y_score,pos_label):
    #统计正样本和负样本的个数
    num_positive_examples = (y_true == pos_label).sum()
    num_negative_examples = len(y_true) - num_positive_examples
    tp,fp = 0,0
    
    tpr,fpr,thresholds=[],[],[]
    score = max(y_score)+1
    
    for i in np.flip(np.argsort(y_score)):
        if y_score[i] != score:
            fpr.append(fp/num_negative_examples) #对于上一轮的结果进行汇总
            tpr.append(tp/num_positive_examples)
            thresholds.append(score) #记录阈值
            score = y_score[i] #进入新一轮的计算
        if y_true[i] == pos_label: #新一轮意味都会增加一个预测为pos_label的样本，只需要关注他的真实标签即可
            tp += 1
        else:
            fp += 1
    fpr.append(fp / num_negative_examples)
    tpr.append(tp / num_positive_examples)
    thresholds.append(score)
    
    return fpr,tpr,thresholds
y_true = np.array([1,1,0,1,1,1])
y_score = np.array([.9,.8,.7,.6,.55,.54])

fpr,tpr,threshold = roc(y_true,y_score,pos_label=1)

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(fpr,tpr)
plt.axis("square")
plt.xlabel("False")
plt.ylabel("True")
plt.show()

2.3.3 调包代码演示

#库绘制ROC，AUC
from sklearn.metrics import roc_curve,auc
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
X,y = make_classification(n_samples=1000,n_classes=2,random_state=42)
X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y)
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train,y_train)
y_scores = model.predict_proba(X_test)[:,1]
fpr,tpr,thresholds = roc_curve(y_test,y_scores)
roc_auc = auc(fpr,tpr)

plt.figure()
plt.xlim([0,1])
plt.ylim([0,1])
plt.plot(fpr,tpr,color='darkorange',lw=2)
plt.plot([0,1],[0,1],color='navy',linestyle='-')
plt
print(roc_auc)