机器学习全解 - 一般线性回归最佳拟合直线（含算法介绍，公式，手写代码实现，调包实现）

在日常生活学习工作过程中，回归分析的重要性就不言而喻了。对于数据分析初学者而言，回归分析基本可以说占了半壁江山。无论是时间序列，预测模型，还是相关性分析，线性回归都是老生常谈的模型。那么今天我们就先来介绍一下回归当中最简单的线性回归。

1. 线性回归

1.1 概念

Y=β0​+β1​x

这是一个简单的一元线性方程，和我们中学所学的函数一样，因变量的值随着自变量的变化而变化，能想到这里，OK，线性回归你已经掌握一半了。

这是线性回归的一般表达式，x为自变量，y为因变量，w为特征的系数，b为偏置

让我们使用矩阵将这个式子化简得到：

线性回归中，模型的参数包括W(特征系数矩阵)和偏置量(b)。这些参数通过学习算法进行调整，以使模型尽可能准确地拟合训练数据，这就是线性回归中模型的拟合要素。找到最佳的系数和偏置，最小化预测值与实际值之间的差距。常用的方法包括最小二乘法和梯度下降法。

1.2 系数推导求解

1.2.1 最小二乘法

最小二乘法是通过最小化残差平方和来找到最佳拟合线，实质就是预测值与实际值的残差的平方和最小化。按照常理而言，预测的数据和真实的数据差距越小，那说明预测的效果也很好，最小二乘法就是利用了这一点。

对这个函数进行求导我们可以得到核心公式：

对于系数代入我们的样本就很easy的求出来了。

具体求导过程可以看看这篇文章：线性回归 - 小时百科

1.2.2 梯度下降法

梯度下降法，额听着就复杂，笔者初次接触这个概念时头都大了，实际上，狐假虎威罢，大家千万不要被这么高大上的名称给吓到了！

通过字面意思我们类比在现实世界，想想大家平常下楼梯的目的是什么，是到更低的地方去，梯度下降就是让数字降低到低处，也就是最小值处。

（此处借用一下别的博主的图）

梯度下降的目的就是求函数的极小值点，梯度上升就是求函数的极大值点。

什么是函数的梯度的，可以类比一个梯子大小，我们往前走一定距离能往下走多少距离就是梯度。细心的读者已经发现了，这就是斜率的定义。函数中每一个点的斜率不就是求函数的导数嘛。OK easy！

 

理解了这个就很简单了，剩下的交给数学。

这是线性方程的损失函数，将损失函数最小化是我们的目标。

求这个函数系数的偏导数化简我们可以得到：

顺水推舟代入我们的梯度下降公式：

在此解释一下，是步长，也就是上述所说你的步伐长度，选择步长也是一门学问，能太大也不能太小，太小的话，可能导致迟迟走不到最低点，太大的话，会导致错过最低点。

最后不断迭代得到最优的系数矩阵。

详细的推导方式可以看看这个：梯度下降算法(Gradient descent)_梯度下降法-CSDN博客

2. 源码实现

2.1 最小二乘法

def standRegres(xArr,yArr):
    xMat = np.mat(xArr);yMat = np.mat(yArr)
    xTx = xMat.T * xMat
    if np.linalg.det(xTx) == 0.0:
        print('This matrix is singular,cannot do inverse')
    else:
        ws = xTx.T * (xMat.T*yMat) #代入公式直接计算
        return ws

2.2 梯度下降法

#数据预处理
def preprocess_data(X):
    m = X.shape[0] #获得数据集的样本数
    X_plus = np.ones((m,1))
    X_train = np.hstack((X_plus,X)) #将常数项添加
    return X_train

首先将数据进行处理，每一个样本处添加为1的数据，方便使用梯度下降求偏置量(b)

def init_parameter(shape):
    np.random.seed(0)
    m,n = shape
    theta_init = np.random.rand(m,n) #根据有几个变量定义参数
    return theta_init

随机初始化系数值

def compute_predict_Y(X,theta):
    predict_Y = np.dot(X,theta) #矩阵的乘法运算
    return predict_Y

计算预测值

#计算损失函数
def compute_J(predict_Y,y):
    m = y.shape[0]
    loss = (1/(2*m)) * np.sum(np.power((predict_Y - y),2)) #向量中求损失函数，根据列求和
    return loss

#计算参数的梯度
def compute_gradient(predict_Y,Y,X):
    m = X.shape[0]
    gradients = (1/m) * np.dot(X.T,predict_Y-Y) 
    return gradients

通过公式将损失函数以及参数的梯度值计算

#更新参数
def update_parameter(theta,gradients,learning_rate=0.0001):
    parameters = theta - np.dot(learning_rate,gradients)
    return parameters
theta_one_iter = update_parameter(theta,gradients_first)

#实现训练函数
def model(X,Y,theta,iter_num=100,learning_rate=0.0001):
    loss_history = []
    theta_history = []
    for i in range(iter_num):
        predict_Y = compute_predict_Y(X,theta)
        loss = compute_J(predict_Y,Y)
        gradients = compute_gradient(predict_Y,Y,X)
        theta = update_parameter(theta,gradients)
        loss_history.append(loss)
        theta_history.append(theta)
    return loss_history,theta_history,theta

最后将我们所有的函数进行汇总迭代iter_num次，步长为0.0001梯度下降获得最优系数

3. 调包实现

from sklearn.linear_model import LinearRegression #sklearn中，线性回归模型在linear_model模块中
import numpy as np
# 调取sklearn中自带的数据集
X_train = np.array([[2,4],[3,5],[4,6],[5,7],[6,8]])
y_train = np.array([[8],[15],[24],[35],[48]])
Model = LinearRegression() #初始化一个线性回归模型
Model.fit(X_train,y_train) #fit函数用于训练
Model.predict(X_train)
Model.coef_

4. 线性回归优点及局限性

4.1 优点

1. 简单易懂：线性回归是初学者也是日常生活中使用最频繁的模型，易于理解。

2. 可解释性强：回归模型的系数可以直接解释为特征对目标变量的影响程度，提供了很好的解释性。

3. 计算速度快以及适用范围广泛。

4.2 局限性

1. 对线性关系的拟合能力有限：无法捕捉到复杂的线性关系

2. 容易受到共线性的影响：当自变量高度相关时，会导致模型系数估计不准确，降低模型的可靠性。

3. 需要满足线性假设： 要求自变量与因变量之间的关系是线性的，如果数据不满足线性假设，则预测效果会受到影响

4. 只能处理数值型特征。

5. 应用场景

1. 经济学和金融领域：用于预测股票价格，商品价格，通货膨胀率等经济指标。

2. 市场营销：用于销售预测，市场份额分析。

3. 社会科学：用于分析教育水平与收入关系，犯罪率等。

4. 资源管理： 能源消耗预测，自然资源利用规划等。

总的来说，只要数据符合线性关系假设，且要进行预测等问题，都可以考虑使用线性回归模型。

6. 参考资料

回归问题经典算法 | 线性回归：梯度下降法_回归分析梯度下降法-CSDN博客

梯度下降算法(Gradient descent)_梯度下降法-CSDN博客

线性回归 - 小时百科