序列相关

序列相关

序列相关检验

一、图示法
ac e #ac=auto-correlation cofficient /e=residual
pac e #pac = partial auto-correlation cofficient
corrgram et,lags(10) #查看具体数值
二、回归检验法
reg e L(1/3).e,nocon
三、D.W检验
reg y x
dwstat
四、BG检验（拉格朗日检验）
qui reg y x
bgodfrey,lag(2) small #small是针对小样本

序列相关修正

一、一阶差分法
reg D.Y D.X D.X2,nocon
dwstat
二、广义差分法
reg y x
predict e,res
reg e L(1/3).e,nocon
gen y1=y-a1*L.y-a2*L2.y..
gen x1=x-a1*L.x-a2*L2.x....
reg y1 x1
dwstat

$\rho$