非线性规划中带约束规划问题的TTK必要条件

垂杨有暮鸦⊙_⊙

已于 2024-12-11 23:46:39 修改

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分类专栏：高等工程数学文章标签：笔记学习机器学习数学建模

于 2024-11-07 19:22:01 首次发布

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一、KKT条件适用的优化问题

二、四个核心条件

2.1梯度条件(或称为平稳性条件)

2.2可行性条件

2.3互补松弛条件

2.3.1互补松弛条件的表述

2.3.1互补松弛条件的理解

2.4拉格朗日乘子非负性条件

前言

KKT条件，即Karush-Kuhn-Tucker条件，是用于解决非线性约束优化问题的重要工具。KKT条件可以视为带约束优化问题的最优性条件，它是拉格朗日乘子法的推广。对于满足某些正则性条件的优化问题，KKT条件是找到最优解的必要条件，也在某些情况下是充分条件。

而说到TTK充分条件就不得不说到Lagrange函数，对于Lagrange函数的理解可以在前面的小记中查看。

相关小记：《优化性与线探索》《对于Lagrange函数的理解》

一、KKT条件适用的优化问题

KKT条件适用于如下形式的非线性约束优化问题：
$min$ $f(x)$

$s.t.$ $h_{i}(x)=0$ ， $i=1,2,3,...,m$

$g_{j}(x)\leq 0$ ， $j=1,2,3,...,l$

其中：

$x\in \mathbb{R}^{n}$ 是优化变量；
$f(x)$ 是目标函数；
$h_{i}(x)=0$ 是等式约束，共有 $m$ 个；
$g_{j}(x)\leq 0$ 是不等式约束，共有 $l$ 个。

KKT条件是关于这些不等式约束、等式约束、目标函数以及拉格朗日乘子的关系。

定理(K-K-T必要条件)设 $f(x),h_{i}(x),g_{j}(x)$ 在可行点 $x^{*}$ 处一阶连续可微，向量集

$\left \{ \triangledown h_{i}(x) ,\triangledown g_{j}(x)\right \}$

线性独立。

如果 $x^{*}$ 是局部最优解，则存在 $\omega _{i},\vartheta _{j}$ 使得：

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