求表达式在某概率分布下的期望与Jensen不等式

1. 表达式在某概率分布下的期望的求解

${\mathbb{E}}_{p(x)}f(x)$ 表示在概率密度函数 $p(x)$ 的分布下，函数 $f(x)$ 的期望值。这个过程可以表示为 $f(x)$ 乘以 $p(x)$ 对 $x$ 进行积分：

$${\mathbb{E}}_{p(x)}f(x)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x)p(x)dx$$

• 当分布是 $p(x|y)$ 时：

  当我们考虑条件概率密度函数 $p(x|y)$ 时，要注意此时仍然是$x$的分布，只不过在$y$已知的条件下。因此积分仍是对$x$进行的

$${\mathbb{E}}_{p(x|y)}f(x)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x)p(x|y)dx$$

• 当分布是 $p(x_1,$