EE304 概率统计学 笔记（四）【随机变量】

一、离散 & 连续随机变量

随机变量：X₁，X₂
P(X = x) 表示随机变量取x的值的概率

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f (x) = P(X = x) 被称为“概率质量函数”（probability mass function）
注：① f (x) ≥ 0 for all x；② 所有 f (x) 加起来等于 1

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F(x) = P(X ≤ x) = = Σ xi≤x i f (x ) 被称为“累积分布函数”（cumulative distribution function）
注：① F(x) ≤ 1；② If x ≤ y then F(x) ≤ F(y)；③ limx→ ∞ F(x) = 1, limx→ − ∞ F(x) = 0；

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连续和离散的主要差别在“累积分布函数”
F(x) = P(X ≤ x) = ${\int }_{-\infty }^p$f (t)dt ∀x ∈R

1. 简单介绍

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2. 离散的概率质量函数

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3. 离散的累积分布函数

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4. 连续的累积分布函数