28、股票预测与高维黑盒优化的创新方法

股票预测与高维黑盒优化的创新方法

股票预测算法评估

在股票预测领域，为了评估算法的性能，采用了BSE30数据集。该数据集包含了孟买证券交易所前30家公司超过7万条记录，时间跨度为1年。评估是基于用于训练的记录数量进行的，结果如下表所示：
| 训练集大小（记录） | 算法 | 平均延迟 | F值 | 准确率（%） |
| — | — | — | — | — |
| 10k | GA | M | M | 90 |
| 10k | ARIMA | M | M | 90 |
| 10k | LSSVR | H | H | 91 |
| 10k | ICA - CCA - SVR | H | H | 93 |
| 10k | 提出的算法 | M | H | 96 |
| 20k | GA | M | M | 91 |
| 20k | ARIMA | M | M | 91 |
| 20k | LSSVR | H | H | 93 |
| 20k | ICA - CCA - SVR | H | H | 93 |
| 20k | 提出的算法 | H | H | 97 |
| 50k | GA | M | M | 93 |
| 50k | ARIMA | M | M | 93 |
| 50k | LSSVR | H | M | 93 |
| 50k | ICA - CCA - SVR | H | H | 95 |
| 50k | 提出的算法 | H | H | 97.5 |
| 70k | GA | M | M | 93 |
| 70k | ARIMA | M | M | 95 |
| 70k | LSSVR | H | M | 95 |
| 70k | ICA - CCA - SVR | H | H | 95 |
| 70k | 提出的算法 | H | H | 98.2 |

从表中可以明显看出，提出的QGA算法在F值和准确率方面优于简单GA、LSSVR和ARIMA模型。不过，由于Q学习和遗传优化过程中需要大量迭代，算法的整体时间复杂度增加，评估时平均延迟较高。但该算法的预测准确率非常高，预测误差可降至2%以下，与其他方法相比，误差降低了10%。

高维黑盒优化的新方法——ASGF

在高维黑盒优化领域，传统的基于梯度信息的优化方法在处理复杂问题时面临诸多挑战，如高维度、非凸性和对超参数的极度敏感性等。为了解决这些问题，提出了一种新的自适应随机无梯度（ASGF）方法。

背景知识

我们的目标是求解高维非凸目标函数 $f: R^d \to R$ 的全局极值，即 $\min_{x \in R^d} f(x)$ 。由于只能通过函数评估获取 $f(x)$ 的值，且梯度 $\nabla f(x)$ 不可访问，因此通常采用无导数或无梯度优化（GFO）方法。

为了处理这类问题，引入了高斯平滑的概念。设 $\sigma > 0$ 为平滑参数，$f_{\sigma}(x)$ 为 $f(x)$ 的高斯平滑，其表达式为：
$f_{\sigma}(x) = \frac{1}{\pi^{d/2}} \int_{R^d} f(x + \sigma \epsilon) e^{-|\epsilon|^2 / 2} d\epsilon = E_{\epsilon \sim N(0, I_d)} [f(x + \sigma \epsilon)]$

$f_{\sigma}(x)$ 保留了目标函数的重要特征，如凸性、Lipschitz常数，并且即使 $f(x)$ 不可微，$f_{\sigma}(x)$ 也总是可微的。问题 $\min_{x \in R^d} f(x)$ 可以替换为平滑后的版本 $\min_{x \in R^d} f_{\sigma}(x)$ 。$f_{\sigma}(x)$ 的梯度可以计算为：
$\nabla f_{\sigma}(x) = \frac{2}{\sigma \pi^{d/2}} \int_{R^d} \epsilon f(x + \sigma \epsilon) e^{-|\epsilon|^2 / 2} d\epsilon = \frac{2}{\sigma} E_{\epsilon \sim N(0, I_d)} [\epsilon f(x + \sigma \epsilon)]$

传统的GFO方法通过蒙特卡罗（MC）采样估计梯度，并对状态 $x$ 进行迭代更新：
$\nabla f_{\sigma}(x) \approx \frac{2}{\sigma M} \sum_{m = 1}^{M} \epsilon_m f(x + \sigma \epsilon_m)$
$x_{i + 1} = x_i - \frac{2\lambda}{\sigma M} \sum_{m = 1}^{M} \epsilon_m f(x_i + \sigma \epsilon_m)$

然而，MC方法收敛速度较慢，与 $M^{-1/2}$ 成正比，尽管收敛速度与维度 $d$ 无关。使用准MC采样或稀疏网格近似可能会有轻微改进，但高维域和非凸目标函数的组合使得这些GFO策略仅适用于低到中等维度的黑盒优化问题。

为了提高MC梯度估计的效率和准确性，还尝试了沿 $d$ 个正交方向解耦问题，以及使用一维高斯 - 埃尔米特求积法进行解耦积分的计算，但这些方法都存在一定的局限性，如需要大量的超参数调整。

ASGF算法

ASGF方法的主要流程如下：
1. 在迭代 $i$ 开始时，使用搜索方向 $\xi$ 和平滑参数 $\sigma$ ，根据公式计算沿方向 $\xi_j$ 的导数 $\nabla f_{\sigma}(x_i | \xi_j)$ ，并通过公式估计梯度替代 $\nabla f_{\sigma}(x_i)$ 。
2. 根据目标函数的局部特性选择学习率 $\lambda$ 。
3. 通过梯度下降步骤更新候选最小值：$x_{i + 1} = x_i - \lambda \nabla f_{\sigma}(x_i)$ 。
4. 更新搜索方向 $\xi$ 和平滑参数 $\sigma$ ，进入下一次迭代。

具体来说，ASGF方法有以下几个关键特点：
- 搜索方向的选择 ：将搜索方向分为一个“主”方向和一组“辅助”方向。在每次迭代 $i$ 中，第一个方向 $\xi_1$ 设为 $f_{\sigma}(x_i)$ 的当前梯度估计，其他方向 $\xi_2, \ldots, \xi_d$ 用于补充 $\xi_1$ 形成 $R^d$ 中的随机正交基。这样既利用了梯度方向的效率，又保留了随机搜索方向的探索能力。
- 自适应选择积分点数 ：对于“主”方向 $\xi_1$ ，使用自适应方案确定合适的积分点数。具体来说，通过增加积分点数 $m \in {3, 5, 7, \ldots}$ 来估计 $\nabla f_{\sigma}(x | \xi_1)$ ，直到获得两个相差小于某个阈值 $\epsilon_m$ 的估计值。对于“辅助”方向 $\xi_2, \ldots, \xi_d$ ，使用固定的少量积分点数。
- 自适应学习率 ：学习率 $\lambda$ 是根据平滑参数 $\sigma$ 和之前迭代中沿“主”方向计算的Lipschitz常数的滑动平均值 $L_{\nabla}$ 推导得出的。具体公式为：
$L_{\nabla} \leftarrow (1 - \gamma_L) L_1 + \gamma_L L_{\nabla}$
$\lambda = \sigma / L_{\nabla}$

其中，$0 \leq \gamma_L < 1$ 是平滑因子。这种方法确保在目标函数 $f$ 的平滑程度较高时采取较大的步长，而在“主”方向的局部几何形状不太规则时采取较小的步长。

• 大规模可扩展性 ：由于方向导数和局部Lipschitz常数的计算可以在多达 $m_1 + \ldots + m_d$ 个工作节点上并行分布，因此ASGF方法具有大规模可扩展性。并行工作节点之间只需要通信分配给它们的积分点处的目标函数值，在实际应用中可以实现显著的加速。

下面是ASGF方法的流程图：

graph TD;
    A[开始迭代i] --> B[计算导数∇fσ(xi|ξj)];
    B --> C[估计梯度替代∇fσ(xi)];
    C --> D[选择学习率λ];
    D --> E[更新候选最小值xi+1];
    E --> F[更新搜索方向ξ和平滑参数σ];
    F --> G[进入下一次迭代];

综上所述，ASGF方法在高维黑盒优化问题中具有显著的优势，能够有效提高优化性能，并且对超参数的依赖较小。在股票预测和高维黑盒优化等领域，这些新方法为解决复杂问题提供了新的思路和途径。

股票预测与高维黑盒优化的创新方法

ASGF方法的优势总结

ASGF方法在高维黑盒优化中展现出多方面的优势，具体如下：
1. 广泛适用性 ：可以使用固定的一组超参数成功应用于广泛的优化问题，减少了传统方法中大量的超参数调整工作。
2. 高效性与探索性平衡 ：通过将搜索方向分为“主”方向和“辅助”方向，既利用了梯度方向的高效性，又保留了随机搜索方向的探索能力，提高了优化效率。
3. 自适应特性 ：自适应选择积分点数和学习率，能够根据目标函数的局部几何形状动态调整，在不同的优化设置中都能表现出色。
4. 大规模可扩展性 ：计算过程可以并行分布，减少了计算时间，适合处理大规模的优化问题。

未来展望与建议

虽然提出的QGA算法在股票预测中表现出色，ASGF方法在高维黑盒优化中具有显著优势，但仍有一些方面可以进一步改进和探索。

股票预测方面

• 采用更快的算法 ：由于QGA算法在Q学习和遗传优化过程中需要大量迭代，导致时间复杂度增加和平均延迟较高。未来可以研究和使用更快的算法，以提高预测效率。
• 评估更多技术指标 ：可以考虑评估更多的技术指标，以获取更准确的股票预测模型。
• 使用更大的数据集 ：在更大的数据集上进行测试和验证，以提高算法的泛化能力和预测结果的可靠性。

高维黑盒优化方面

• 进一步优化算法 ：虽然ASGF方法已经取得了较好的效果，但仍可以进一步优化算法，提高其在更复杂问题上的性能。
• 结合其他技术 ：可以考虑将ASGF方法与其他优化技术相结合，以发挥各自的优势，实现更好的优化效果。

总结

本文介绍了股票预测和高维黑盒优化领域的创新方法。在股票预测中，提出的QGA算法在F值和准确率方面优于传统模型，虽然存在时间复杂度高的问题，但预测误差显著降低。在高维黑盒优化中，ASGF方法通过高斯平滑、自适应搜索方向、积分点数和学习率的选择，以及大规模可扩展性，有效解决了传统方法面临的挑战，具有广泛的应用前景。

以下是股票预测算法和高维黑盒优化方法的对比表格：
| 领域 | 方法 | 优点 | 缺点 |
| — | — | — | — |
| 股票预测 | QGA算法 | F值和准确率高，预测误差低 | 时间复杂度高，平均延迟高 |
| 高维黑盒优化 | ASGF方法 | 广泛适用性，高效性与探索性平衡，自适应特性，大规模可扩展性 | 可进一步优化 |

为了更清晰地展示股票预测和高维黑盒优化的整体流程，下面给出一个mermaid格式的流程图：

graph LR;
    A[股票预测] --> B[选择数据集];
    B --> C[训练算法];
    C --> D[评估结果];
    D --> E[改进算法];
    F[高维黑盒优化] --> G[定义目标函数];
    G --> H[选择优化方法（ASGF）];
    H --> I[进行优化];
    I --> J[评估优化结果];
    J --> K[进一步优化算法];

通过这些创新方法，我们在股票预测和高维黑盒优化领域取得了重要进展，但未来仍有许多工作需要继续开展，以不断提高算法的性能和应用效果。