时间序列分析这件小事（六）--非平稳时间序列与差分

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1.非平稳时间序列

之前我们说明了怎么样的时间序列是序列平稳的，但是世界并不是那么美好，很多时间序列都不是平稳序列，所以这里就要求我们做一些处理了。

首先我们来看一下非平稳时间序列长什么样。在AR模型中，只要自回归系数都绝对值都是小于1的，那么序列就是平稳的，所以这样一个序列，自回归系数等于1，就是不平稳的序列了。

yt = yt-1 + c

c是一个服从正态分布的噪音。

 

#example 10
set.seed(12345)
ut = rnorm(50,0,1.5)
xt = cumsum(ut)
plot(xt,type = 'o');abline(h = 0)

其中，cumsum是一个计算累计数的函数。比如cumsum(c(1,2,3,4,5))=(1,1+2,1+2+3,1+2+3+4.....)=(1,3,6,10......)

 

 

 

这就是对非平稳序列的一个直观的感受了。

2.非平稳序列的平稳方法--