Backtrader量化平台教程（三）Indicator

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040）   

 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx       

 

 

前面两篇文章，讲了大致的框架，接下来涉及的更多的是细节。本文介绍了backtrader中的indicator，并讲述了一些别的细节的代码。所谓indicator就是技术指标，比如MA，RSI

1.预备

    在介绍backtrader的indicator之前，我们先配置一下我们的平台，也就是cerebro。

 

if __name__ == '__main__':
    # Create a cerebro entity
    cerebro = bt.Cerebro()
    # Add a strategy
    cerebro.addstrategy(TestStrategy)
    # 本地数据，笔者用Wind获取的东风汽车数据以csv形式存储在本地。
    # parase_dates = True是为了读取csv为dataframe的时候能够自动识别datetime格式的字符串，big作为index
    # 注意，这里最后的pandas要符合backtrader的要求的格式
    dataframe = pd.read_csv('dfqc.csv', index_col=0, parse_dates=True)
    dataframe['openinterest'] = 0
    data = bt.feeds.PandasData(dataname=dataframe,
                            fromdate = datetime.datetime(2015, 1, 1),
                            todate = datetime.datetime(2016, 12, 31)
                            )
    # Add the Data Feed to Cerebro
    cerebro.adddata(data)
    # Set our desired cash start
    cerebro.broker.setcash(100.0)
    # 设置每笔交易交