【金融量化分析】#Risk Management (Final Examination Note）

最新推荐文章于 2024-08-15 22:18:26 发布
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分类专栏： 量化金融分析 文章标签： python
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本文链接：https://blog.csdn.net/quant_go7/article/details/122379204
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这篇博客详细探讨了金融量化分析中的CAPM理论，包括Beta值的计算，介绍了单因素模型，并对Var(rp)进行了证明。同时，讨论了VaR、CVaR和CVaR+的计算方法，涉及APT市场无套利机会的假设，以及基础数理知识的应用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

子🐀： CAPM

一：CAPM theory(Beta value)

上车🚗🐱‍🐉🐱‍🐉
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思路：求资产的beta(上一题是求portfolio的β)
在这里插入图片描述

丑🐂：One factor model

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思路：
In the markets underling APT where are no opportunities to make arbitrage profit.(construct a APT type)

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quant_go7
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专栏目录
基于Matlab实现量化金融分析实战（代码+数据）.rar
05-11
1、资源内容：基于Matlab实现量化金融分析实战（代码+数据）.rar 2、适用人群：计算机，电子信息工程、数学等专业的学习者，作为“参考资料”参考学习使用。 3、解压说明：本资源需要电脑端使用WinRAR、7zip等解压...
投资学U07 最优风险资产组合 习题笔记
qq_32452969的博客
09-16 3540
根据博迪投资学第九版课后习题完成的系列。每道题都有完整的步骤，附上推理过程和错误答案批驳，以辅助理解。市面上的笔记和视频都太乱，希望这份笔记能以数理严谨性帮到大家。
（四十三）参数法与非参数法（历史模拟法）计算VaR
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小粉桥反手王的博客
03-16 2万+
计算VaR的两种常用方法：参数法（正态VaR和对数正态VaR）和非参数法（历史模拟法），主要使用的函数是scipy.stats的求特定分布分位点的函数ppf，以及np.percentile求样本中的分位数。
MATLAB量化金融分析基础与实战-随书代码,matlab金融数据分析,matlab
09-10
在金融领域，量化分析已经成为现代投资管理的重要工具。MATLAB作为一种强大的数值计算和数据分析软件，被广泛应用在量化金融中。本书“MATLAB量化金融分析基础与实战”由马萌编著，旨在帮助读者掌握如何利用MATLAB...
量化交易技术分析函数测试数据
02-19
用于文章《python量化交易常用talib技术分析函数解析》 这篇文章详细解析了talib中包含的35个不同的技术分析函数，使用python实现了所有函数的计算过程，给出了详细的说明和解释。 使用这个测试数据，可以直接使用...
基于Matlab实现量化金融分析实战（源码+数据+说明文档）.rar
05-29
1、资源内容：基于Matlab实现量化金融分析实战（源码+数据+说明文档）.rar 2、适用人群：计算机，电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业或毕业设计，作为“参考资料”使用。 3、解压说明：本资源...
机器学习之线性模型选股 量化金融研究分析
07-28
在量化金融领域，机器学习被广泛应用于股票投资策略的构建，特别是线性模型在选股中的应用。本项目探讨了如何利用机器学习中的线性模型来进行有效的股票选择，以期望达到优化投资组合的目的。在此过程中，我们关注的...
GraphRAG：复杂查询的知识图谱新框架
YeJuliaLi的博客
08-14 479
微软最近发布了名为 GraphRAG（Graphs + Retrieval Augmented Generation）的创新 RAG 框架，这是一个将文本提取、语义网络分析，与大语言模型（LLM）的提示和总结功能结合在一起的端到端系统，用于深入理解文本数据集。在对私有数据中的复杂文本信息进行文档分析时，GrahRAG 使用 LLM 生成的知识图谱来大幅提高问答性能。这里的私有数据集是指 LLM 没...
Java读写EM4305卡、将4305卡制做成4100ID卡
zhangjin7422的专栏
08-14 354
Java读写em4305低频RFID源码，支持将EM4305卡配置成4100ID卡
importlib库介绍
m0_51579041的博客
08-14 158
importlib
【Markdown】Markdown 中的语言简称
EleganceJiaBao的博客
08-12 906
以下是常见编程语言、脚本语言、标记语言等在 Markdown 中的语言简称以及相应的示例：
SciPy：基于 NumPy 的算法库和数学工具包，用于数学、科学和工程领域。
LS_Ai的博客
08-15 606
无论是进行线性代数运算、优化问题求解、积分与微分方程处理，还是进行信号和图像处理，SciPy都提供了高度优化的工具，使得复杂的科学计算任务变得更加简单和高效。SciPy的目标是为用户提供一个全面的科学计算环境，其中涵盖了常见的线性代数、优化、积分、插值、傅里叶变换、信号处理、统计、图像处理、以及ODE（常微分方程）求解等功能。SciPy与NumPy紧密结合，同时也与Pandas、Matplotlib等库有很好的兼容性，这使得它在科学研究、数据分析和工程计算中占据了重要地位。
python学习之writelines
最新发布
li758568825的专栏
08-15 130
字符串列表。
利用python写一个可视化的界面
huanghm88的专栏
08-08 3836
这段代码创建了一个窗口，并在窗口中添加了一个标签和一个按钮。当按钮被点击时，标签的文本会变成"Hello, World!你可以根据自己的需求修改窗口的布局和添加其他控件。要利用Python编写一个可视化界面，你可以使用一些图形库来实现，例如Tkinter、PyQt、wxPython等。
ECMAScript6中的模块：export导出、import导入
pan_junbiao的博客
08-12 852
早期的 JavaScript 程序很小，通常被用来执行独立的脚本任务，在 Web 页面中需要的地方提供一定的交互。随着 Web 应用程序变得越来越复杂，有必要考虑提供一种将 JavaScript 程序拆分为可按需导入的单独模块的机制，这就是模块化编程。模块化编程就是将一个复杂的程序根据一定的规则封装成一个或多个文件，并组合在一起。使用这种方式，可以将代码分解到多个文件中，每个文件都称为一个模块。一个模块通常是一个类或者多个函数组成的方法库。
如何用Python求素数之和
hakesashou的博客
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解决ModuleNotFoundError: No module named ‘distutils‘
che_lys的博客
08-15 115
使用python组件过程中，可能有些时候兼容问题。也可能是其他问题，网上查阅了下，也可能是跟python的版本相关，这边使用的是3.12.4，较新的版本，但是实际上我是在使用har2case组件的时候才弹出的错误，之前正常使用大部分组件没有错误。经过查阅资料，说切换或安装一个低版本的distutils组件可以解决，但是我这里实际上还不清楚使用到的组件到底是什么。
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08-13 1219
在编程学习的旅程中，好的笔记记录和整理方法不仅能帮助我们更有效地吸收知识，还能在复习时提供清晰的参考。下面，我将为您提供一些建立高效笔记系统的建议，以帮助您在繁忙学习中保持笔记的条理性，从而打造属于自己的编程学习“知识宝库”。方向一：笔记工具选择方向二：笔记结构设计方向三：实践与复习策略
使用Python实现文本向量化（一）——腾讯词向量
m0_37134868的博客
08-15 246
Embedding 也是文本语义含义的信息密集表示，每个嵌入都是一个浮点数向量，使得向量空间中两个嵌入之间的距离与原始格式中两个输入之间的语义相似性相关联。例如，如果两个文本相似，则它们的向量表示也应该相似，这一组向量空间内的数组表示描述了文本之间的细微特征差异。简单来说，Embedding 帮助计算机来理解如人类信息所代表的“含义”，Embedding 可以用来获取文本、图像、视频、或其他信息的特征“相关性”，这种相关性在应用层面常用于搜索、推荐、分类、聚类。
技术指标择时分析：金融工程量化策略探索
"本书《金融工程：125 个经典技术指标择时分析》深入探讨了金融工程领域的量化投资策略，特别关注于技术指标在择时决策中的应用。书中详细解析了125种技术指标，这些指标涵盖价格动量、价格反转、成交量、价量关系...
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