Machine Learning第九讲[异常检测] --（二）创建一个异常检测系统

内容来自Andrew老师课程Machine Learning的第九章内容的Building an Anomaly Detection System部分。

一、Developing and Evaluating an Anomaly Detection System（异常检测系统的衡量指标）

对于某一算法，我们可以通过借助某些数字指标来衡量算法的好坏，仍旧以飞机引擎的例子来说：

假设有10000个正常的引擎，20个有瑕疵的引擎（异常）

我们将这些引擎分为以下数据集：

• 训练集：使用6000个正常的引擎（y=0）
• 交叉验证集：使用2000个正常的引擎（y=0），10个异常的引擎（y=1）
• 测试集：使用2000个正常的引擎（y=0），10个异常的引擎（y=1）

也就是10000个正常的引擎在训练集、交叉验证集和测试集里面都有，且这三个数据集中没有重合的数据。

当然，也有一部分人这样分类：

• 训练集：使用6000个正常的引擎（y=0）
• 交叉验证集：使用4000个正常的引擎（y=0），10个异常的引擎（y=1）
• 测试集：使用4000个正常的引擎（y=0），10个异常的引擎（y=1）

但是我们并不赞成第二种分类方法，因为它的交叉验证集和测试集使用的是同一组数据。

接下来，对于算法的评估过程如下：

（1）使用训练集训练模型p(x)

（2）使用模型p(x)在交叉验证集上做预测，若p(x)<ε，则预测值y=0，若p(x)≥ε，则预测值y=1。

因为预测异常点，这里面的数据肯定会比较偏斜，即正常的样本（y=0）比较多，而异常样本（y=1）比较少，因此使用Accuracy会产生虽然Accuracy高但是预测效果并不好的情况。我们可以采用下面的指标来衡量：

• True Positive, False Positive, False Negative, True Negative
• Precision/Recall
• F1-score

我们可以选出交叉验证集中F1-score最大值时对应的ε值，作为衡量指标ε。我们也可以使用交叉验证集来评价算法，确定应该选择哪些特征。

二、Anomaly Detection vs. Supervised Learning（异常检测 vs. 监督学习）

我们应该什么时候使用异常检测，什么使用监督学习呢?

异常检测	监督学习
（1）正样本（y=1）（正样本的数量一般是0-20，也可能是50）的数量比较少（very small）--可以将这些正样本存为交叉验证集和测试集 负样本（y=0）的数量有很多(large)--用大部分的负样本训练模型，因此只要有足够的负样本，便可以很好地拟合数据 （2）异常检测有很多种类型，我们很难从数目较多的正样本中学习出模型来预测未知的样本，因为未知的样本异常的原因可能多种多样，而且可能是之前没有见过的类型。（以飞机引擎为例，异常可能有很多种原因，可能是一个零件的损坏，也可能是全部零件的损坏）	（1）正样本和负样本的数目都很多。 （2）有足够数目的正样本用来训练模型，而且未来需要预测的样本和模型中训练样本较为相似，这种情况需要使用监督学习算法。（可能我们会觉得垃圾邮件的例子也很很多分类，那为什么不适用异常检测而使用监督学习呢？因为虽然垃圾邮件的类型有很多，但是我们垃圾邮件的训练样本也有很多，因此使用监督学习算法）

实践中，异常检测和监督学习的例子有哪些？

异常检测	监督学习
诈骗预测--虽然诈骗预测一般使用异常检测，但是如果有大量欺诈用户的数据，预测模型能够预测未知数据，我们倾向于使用监督学习算法 工业界，如飞机引擎的检测 数据中心用来检测数据是否异常	垃圾邮件分类 天气预测，根据已有数据预测未来的天气趋势（晴天/阴天等） 癌症分类

三、Choosing What Features to Use（如何选择特征？）

首先，如果根据特征画出来的图形和高斯分布的图形相差比较大，则我们需要对特征做一些处理，使得图形与高斯分布的图形相似，这样能够提高预测准确率，具体如下图：

上面的图形与高斯分布的图形很类似，所以我们不需要处理，而对于下面的图形，因其与高斯分布图形相差太大，所以我们需要处理，可以使用log，或者开平方等函数。

将图形变成高斯分布之后，有利用我们进行预测，那我们应该怎么进行异常检测中的错误分析呢？

1. 我们期望对于normal的样本，p(x)的值大一些，对于anomalous的样本，p(x)的值小一些
2. 但是，大多数的情况是：无论是对于normal的样本还是anomalous的样本，p(x)都很大或者都很小

面对这种情况，我们需要找出那些预测错误的样本（无论是normal还是anomalous），找出其共有特征，看看是否可以提取出一些新特征来提高预测准确率，来看下面的例子：

左图是原始的图形，它只包含一个特征x1，其中A点是一个异常点，但是A点对应的p(x)还是比较大的，因此在预测的时候它是被错误预测的，即预测值y=0，将其预测为normal，但是其是anomalous的。我们分析之后发现其有一个特征x2，因为我们加入特征x2，加入x2之后，所有样本的分布图如右图，这时候，可能红圈之内的样本被预测为normal，红圈之外的样本被预测为anomalous，因此在含有2个特征的情况下，这个异常样本是可以被检测出来的，这样也就提高了预测的准确率。

再举一个数据中心检测的例子：

我们在选择特征时，需要会选择那些取值不是很大也不是很小的特征，比如：

• x1 = memory use of computer
• x2 = number of disk accesses/sec
• x3 = CPU load
• x4 = network traffic

我们将下来想知道哪些地方出现问题了，我认为CPU load和network traffic应该互为线性关系，在程序运行的过程中，发现有一组数据CPU load和network traffic都很大，但是怀疑一种情形：在执行的过程中，计算机进入了死循环，因此被卡住了，因此CPU load升高，但是network traffic没有变化，在这种情况下，要检测出异常，我可以新增新的特征：x5 = (CPU load)/(network traffic)或者x6 = (CPU load)^2/(network traffic)，这样，若network traffic不变，而CPU load变大，x5或者x6就会出现异常，以便检测。