绝对值线性化的两种方式

对于一个数学规划问题：

$$\begin{array}{rlr}& \min & \sum _{i=1}^n{c}_i|x_i|\\ & s.t.& \mathbf{Ax}\ge \mathbf{b}\end{array}$$

有两种方法将其线性化，

• 方法1：用一个中间变量 $z_i$，再增加两个约束条件

$$\begin{array}{rlrl}& \min & \sum _{i=1}^n{c}_i{z}_i& \\ & s.t.& \mathbf{Ax}\ge \mathbf{b}& \\ & & x_i\le z_i& \forall i\\ & & -x_i\le z_i& \forall i\end{array}$$

• 方法2：用两个非负的中间变量 $x_i^{+}$, $x_i^{-}$ 替换 $x_i$，即 $x_i=x_i^{+}-x_i^{-}$，$|x_i|=x_i^{+}+x_i^{-}$
  $$\begin{array}{rlr}& \min & \sum _{i=1}^n{c}_i(x_i^{+}+x_i^{-})\\ & s.t.& \mathbf{A}({\mathbf{x}}^{+}-{\mathbf{x}}^{-})\ge \mathbf{b}\\ & & {\mathbf{x}}^{+},{\mathbf{x}}^{-}\ge 0\end{array}$$

由于决策目标是最小化，这种方法自动保证 $x_i^{+}$ 与 $x_i^{-}$ 至少一个为零（否则总能减去或增加一定量使一方为零，而目标函数更小）。