《数学基础》-4.凸优化-4.2.带约束优化

4.2.带约束优化

4.2.1.等式约束-拉格朗日乘子

经典拉格朗日乘子法是下面的优化问题（注：x是一个向量）

等式约束：

以二维函数f(x,y)为例，这里画出z=f(x,y)的等高线越往中心，越接近最小值（越往中心，越接近最小值）但是又有等式约束g(x)=0（下图的约束曲线是g(x,y)=c,当然也可以写成g(x,y)−c=0）

也就是说这个时候的极值点应该在曲线g(x,y)上，又要尽量接近等高线中心，所以等高线和曲线应该是相切的，就是切线方向是共线的，也就是法线方向也是共线的，（法线和切线是垂直的）。

那么等高线的法线怎么求？实际上就是某点的梯度。

证明如下：

假如二维函数是z=f(x,y)，那么某个等高线也就是z为某个常数c，可以写为：f(x,y)=c

曲线的切线方程为

由隐函数求导公式得

隐函数定理及求导公式如下

由于梯度可以用各个偏导排列组成的向量来表示：，其方向为：

用切线乘以梯度方向：

也就意味着梯度和切线是垂直关系。也就是说梯度方向和法线方向平行。

所以就有：

二维函数与约束函数的梯度要平行。（平行关系所以λ是正是负都可以）

由上述条件得：

若引进辅助函数

可得

，

函数称为拉格朗日函数，参数λ称为拉格朗日乘子

4.2.2.不等式约束

不等式约束问题：

仍然考虑向量x为二维空间中的点的场景，图中阴影部分为g(x)<0区域

这里依然引入拉格朗日函数：

但是这里需要分情况讨论：

（1）当最优点在的区域中，这个点其实就是目标函数自身的极值点，有没有约束条件都一样，所以这个没什么用，直接对目标函数求导并令其为0 ，就可以求出极值点。这种情况相当于在的情况下，令， 所以；

（2）当最优点在这个边界上，就需要注意的符号了。这里和等式约束不同，等式约束不关心的部分在在哪里，而像这里的不等式约束，是约束条件的要求，所以我们可以知道约束条件的梯度，也就是的方向是指向外面的，因为梯度的指向是值增长的方向，即是可行域外。而目标函数的梯度不管是等式约束还是不等式约束，都是指向等势面增大的方面，所以是指向的。所以此时，目标函数的梯度方向和约束条件的梯度方向之间是相反的，也就是说存在， 使得。这种情况相当于在的情况下，令， 所以。

那么对以上两个部分的条件可以转化为以下函数，也就是经常见到的 KKT 条件：

通过以上KKT条件，就可以对该不等式约束问题进行优化求解了。

KKT 只是取极值的必要条件，不是充分条件。

 

等式与不等式约束混合的极值问题：

对于以下的混合优化问题：

s.t. 

那么可以构造拉格朗日函数：

 KKT 条件：

通过以上KKT条件，就可以对该不等式约束问题进行优化求解了。

例：求解如下非线性规划问题

4.2.3.优化的对偶理论

1.原始问题

假设是定义在上的连续可微函数。考虑约束最优化问题

称此约束最优化问题为原始最优化问题或原始问题.

首先，引进广义拉格朗日函数

引入如下函数：

计算此函数，分情况讨论

情况一：

当x满足原始问题约束，首先，所以有：

因此函数的最大值就是当的时候，所以有：

情况二：

x不满足原始问题约束，又分两种情况讨论：

（1）当时,得：

所以后面项的最大值为，即

（2）当时，取得：

后面那项的最大值也是，即

综合情况一和情况二就可以把写为：

现在考虑极小值，由于是分段函数，第二部分是不会有最小值的，所以整个的最小值肯定是在第一部分，写成：

可以看到，如果要满足上述公式，那么x就是既要满足情况一中的原始问题约束，又要使得f(x)最小，这个就是和原始问题等价的，也就是把原始问题转换成了上述的形式。这个形式没有约束的存在了。

 

2.对偶问题

之前的一般问题是先极小值再极大值，对偶问题是先极小值再极大值。下面直接给定义。

弱对偶定理：若原始问题和对偶问题都有最优值，则

证明：对任意的α，β和x，有

即：

由于原始问题和对偶问题均有最优值，所以：

以上这种形式是弱对偶形式，如果能把不等号变成等号，那么就变成强对偶形式。

强对偶定理：考虑原始问题和对偶问题。假设函数和是凸函数，是仿射函数（最高次数为1的多项式函数）；并且假设不等式约束是严格可行的，即存在，对所有有，则存在使是原始问题的解，是对偶问题的解，并且

KTT定理：对原始问题和对偶问题，假设函数和是凸函数，是仿射函数，并且不等式约束是严格可行的，则分别是原始问题和对偶问题的解的充分必要条件是满足下面的Karush-Kuhn-Tucker（KKT）条件：