第15章 期权工具帮助投资者规避风险

最新推荐文章于 2021-11-27 08:09:32 发布
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分类专栏： Finance
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不能从投资回报的角度理解期权

期权市场比期货市场更重要

做好金融衍生品市场的知识普及

– 更多参见：陈志武《金融的逻辑2》笔记
– 声 明：转载请注明出处
– Last Updated on 2019-06-09
– Written by ShangBo on 2019-06-09

shangboerds
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专栏目录
基金经理做场外期权的法律风险分析
Liuplawyer的博客
08-24 805
基金经理一方面自己认购场外期权，另一方面利用自己管理的基金大量买入标的股票拉升股价，以在期权端谋取暴利。这一行为被称作“老鼠仓”的升级变种。
期权常见的六大交易误区
qiquan_1234的博客
04-17 4173
引言　　作为新型的风险管理工具，商品期权上市后备受市场青睐。参与期权交易或即将参与期权交易的个人或机构投资者应该正确认识期权交易，避免陷入误区。　　误区一  深度虚值期权回报率更高　　在期权交易过程中，选择行权价格也较为重要。从行权价格与标的物价格关系分析，行权价格偏离标的物价格越远，期权价格越低。因此有的投资者认为，期权价格越低的合约，买入后潜在的回报率就更高。　　深度虚值期权虚值程度较高，权利...
代码大全学习笔记————第十五章用条件语句
u012850592的博客
05-15 190
15.1 if语句 简单if-then语句 首先写正常代码路径，再处理不常见情况 确保对于等量的分支是正确的：即注意off-by-one的错误 把正常情况的处理放在if后面而不要放在else后面：间隔放置正确和错误处理会影响代码的可读性 让if字句后面跟随一个有意义的语句 考虑else字句：经典分析发现，有5到8成的if语句都应该配有一个else字句，因此可以在else中写一个空语句，来表明el...
【邢不行|量化小讲堂系列58-实战篇】零基础了解什么是期权，抓住下轮牛市红利
xingbuxing_py的博客
04-03 713
引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 【历史文章汇总】请点击此处 【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益 10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解） 个人微信：xbx9025，有问题欢迎交流 零基础了解什么是期权，抓住下轮牛市红利 ...
股票期权锦集
u011234030的博客
03-26 1176
期权基础 1.什么是个股期权？ 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说，期权的买方（权利方）通过向卖方（义务方）支付一定的费用（权利金），获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。当然，买方（权利方）也可以选择放弃行使权利。如果买方决定行使权利，卖方就有义务配合。 2.个股期权包括哪些基本要素？ 个股期权合约通常包括以下基本要素： (1)、合约类型：分为认购期权和认沽期权两种。 (2)、合...
数字资产期权新手入门手册 | TokenInsight
TokenInsight的博客
05-13 2048
↯ 前言本入门手册旨在为新手提供一个如何操作数字资产期权的简易指导。通过阅读本教程，新手可以懂得数字资产期权是什么、如何从收益成本角度分析一个期权、以及购买期权面临什么风险。除了这些基础...
【渝粤题库】广东开放大学 期货与期权 形成性考核
渝粤题库
11-27 2138
选择题 题目：19世纪后期，铁路大投机商（ ）对期权交易策略很有研究,他被后人称为“期权之父”。 答案： A、瓦特 B、萨奇 C、沙伊贝 D、福克纳 题目：现货价格与期货价格变动不同步、变动幅度不一致等都会引起基差的不断变化。以下属于基差缩小的情况的是（）。 答案： A、基差负值增大 B、基差由负变正 C、基差负值缩小 D、基差正值增大 题目：世界上第一个外汇期货市场，即国际货币市场分部，成立于1972年5月16日，它是 ( )的一个分部。 答案： A、芝加哥商业交易所 B、伦敦国际金融期货交易所 C、东京
《How to DeFi：Advanced》：DeFi安全事件频发，你我如何规避风险
weixin_44383880的博客
07-16 319
注：本文出自《How to DeFi：Advanced》第Ⅳ部分第15章。作者包括Lucius Fang, Benjamin Hor, Erina Azmi以及 Khor Win Win。...
期权的隐含波动率
qiquan2021的博客
05-28 3137
期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含波动率低则表示市场对于标的资产的波动率预期较低，标的资产的不确定性低。 就单纯市场交易而言，价格是由供需结构的动态变化产生的，隐含波动率尤为如此。在一个成熟的市场如美国，期权的买卖报价一般是由做市商提供的双边报盘（BID/ASK），而做市商本身作为市场的一个参与者其实也对期权的需求非常敏感，当市场期权买方需求大的
论文研究 - 揭示期权隐含风险规避的分布
05-22
与大多数现有文献相反，我们根据期权价格估算相对风险规避系数。 为此，我们将从期权价格的横截面获得的风险中性密度函数转换为客观分布函数，该函数通过CRRA效用函数反映个人的风险厌恶情绪。 通过在滚动窗口上...
论文研究 - 风险中性世界中的期权投资组合管理
05-24
期权投机性投资中最常用的策略是在价格遵循的客观基础价格分布与基于期权定价的风险中性分布之间的统计套利。 本文研究了一种替代方法，该方法不需要这两个分布都不同。 相反，它使用投资范围的定期展期，其中包括...
考虑风险规避与质量和服务水平的VMI供应链期权协调策略
01-13
针对一个考虑风险规避供应商与质量和服务水平的二级VMI供应链,应用条件风险价值(CVaR)准则刻画供应商的风险规避行为,提出由期权和成本分担构成的组合契约,构建以零售商为主导的Stackelberg博弈模型,探讨供应链协调...
上海证券交易所期权全真模拟交易投资者指南.docx
11-19
本文档提供了上海证券交易所期权全真模拟交易投资者指南，涵盖账户申请、期权合约、交易、结算、风险控制等方面的知识点，旨在帮助投资者更好地了解上海证券交易所期权全真模拟交易的相关知识和规定。
期权工具包：帮助期权交易和教育的简单工具
02-05
协助期权交易和教育的简单工具。 此项目已获得GNU GPL 3.0许可，以鼓励学习，共享和协作。 背景 我既不是专业交易员，也不是专业程序员（请不要判断我的代码；我知道它看起来很业余）。 我正在开发此工具包是因为： ...
容券 (Securities Lending)
千里之行始于足下
11-07 4914
-- Start 本文内容主要来自>和我自己的工作经验, 主要目的是给大家介绍一下欧美的容券交易以及相关的金融术语, 针对的读者是金融相关软件的程序员. 什么是容券? 容券是指贷方(lender)将证券(Security)借给借方(borrower), 同时借方需要给贷方同等价值(value)或更高的证券或现金(Cash)作为抵押物(Pledge), 等到达约定的日期(term date
美国金融体系
千里之行始于足下
03-21 2620
– Start 1. 联邦储备系统 1.1 联邦储备委员会（美联储） 1.2 美联储公开市场委员会 1.3 联邦储备银行 2. 商业银行 2.1 国民银行（向联邦政府注册的银行，监管严格，一般大银行） 2.2 州立银行（向州政府注册的银行，监管松，一般小银行） 3. 为私人服务的金融机构 储蓄贷款协会、互助储蓄银行、信用合作社、人寿保
金融(Finance) 精萃
千里之行始于足下
11-07 2235
-- Start 中国金融体系 美国金融体系 基金 容券 (Securities Lending) 向松祚《货币与金融》笔记 陈志武《金融的逻辑1》笔记 陈志武《金融的逻辑2》笔记 陈志武《24堂财富课：陈志武与女儿谈商业模式》 《华尔街》纪录片 -- 声 明：转载请注明出处 -- Last Updated on 2019-07-10 -- Written by ShangBo...
陈志武《金融的逻辑2》笔记
千里之行始于足下
06-07 1818
– Start 序言 – 金融是什么？ – 更多参见：金融 (Finance) 精萃 – 声 明：转载请注明出处 – Last Updated on 2019-06-07 – Written by ShangBo on 2019-06-07 – End
风险中性定价理论对期权的意义
最新发布
06-04
根据该理论，期权的价格应该等于其内在价值和时间价值的总和，以及投资者对风险的补偿。因此，期权价格的波动主要取决于标的资产价格、期权行权价格、期权到期时间、无风险利率等因素的影响。 在实际应用中，风险...

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