(done) 什么是正定矩阵？Positive Definite Matrices

shimly123456

已于 2024-02-22 10:52:19 修改

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分类专栏：数学复习文章标签：线性代数

于 2024-02-20 21:00:37 首次发布

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正定矩阵的定义：https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E5%AE%9A%E7%9F%A9%E9%98%B5/11030459

正定矩阵的作用、验证视频：https://www.bilibili.com/video/BV1Ag411M76G/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=7a1a0bc74158c6993c7355c5490fc600

先来看正定矩阵的定义
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正定矩阵必须是对称矩阵
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第一个问题：为什么需要正定矩阵？正定矩阵的作用是什么？
如下图，任意一个 ”二元二次“ 函数都可以写成 “矩阵运算” 的形式
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扩展到 “二次多元” 形式，我们可以写出一个一般形式，如下图
它的一阶导数就是常见的 Ax + b。
它的二阶导就是 A（如果 f(x) 没有前面那个 1/2，那么它的二阶导就是 2A）（二阶导也可以称为 Hessian 矩阵）
如果矩阵A 是正定的，那么 f(x) 的二阶导就是正定的，此时，f(x) 就是一个严格的下凸函数，拥有唯一全局极小值
二阶导正定是什么意思：(个人直觉) 二阶偏导在所有方向上 > 0
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相对的，半正定矩阵的意思是，最小值不唯一
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不定矩阵
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如下图，面对二次多元函数，如果 A 是正定的，那么要求全局极小值，只需要求一阶偏导 Ax + b =0 的解即可，而这个问题的计算方法和理论是非常丰富的
此外，正定矩阵还可以用来定义一个合理的内积。因为，内积要求任意一个非零向量对自己的内积必须大于 0。而根据正定矩阵的定义，这是恰好满足的，这种性质在 SVM 的核方法里很有用
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那么，怎么判断一个矩阵是否是正定矩阵呢？

方法1：从定义出发进行证明，证明对于任意非零向量 x，x^T A x > 0。如下图
但这种方法太复杂，我们几乎不采用
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方法2：在矩阵A是实对称阵的前提下，计算矩阵 A 的各个特征值，若特征值都大于 0，则矩阵A是正定阵
实际上，A实对称+特征值都大于0 <=> 矩阵A是正定阵。这是一个充分必要条件
我们看看如何证明：
1.证明 A是正定 -> 特征值都大于0：

取 x 为特征向量，则 x^T A x = x^T (lamda) x = (lamda) x^T x
由于 A正定，所以 x^T A x > 0，也就是说 (lamda) x^T x > 0
由于 x^T x > 0，所以 (lamda) >０
如此证明了所有特征值 > 0

反过来的证明放下面
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2.证明特征值都大于0 -> A是正定矩阵：

若所有特征值都 > 0，那么对于任意向量 x，x^T A x = x^T Q^T (hat) Qx （任意实对称阵可以分解成正交阵和对角阵的二次型）
x^T A x = x^T Q^T (hat) Qx = (Qx)^T (hat) (Qx) 此时我们知道，(hat) 是由矩阵 A 的特征值组成的对角阵，它们都大于 0，那么 (hat) 同时也是一个正定阵，因此 (Qx)^T (hat) (Qx) > 0。所以 x^T A x > 0。
证明完毕，A是正定矩阵

这个判别法比较强，因为我们知道特征值了就可以知道很多其它事情，但是，求特征值的计算量比较大，所以这种方法不是我们首选的判别方法

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方法3：对于实对称阵，若各阶顺序主子式都大于0 <=> 该矩阵正定 (Sylvester’s Criterion)
(关于这个定理的证明我们先跳过)
这是我们在手算做题时，常用的方法
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方法4：Cholesky 分解
A = R^T R (R 是可逆矩阵) 这个公式是正定阵的一个性质（证明就 skip 吧，人生苦短）
为了让分解出来的 R矩阵具有唯一性，它需要满足如下图的性质
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下图是一个 Cholesky 分解的手算例子
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如下图，是用程序进行计算的算法。事件复杂度大约是 n^3/3 的浮点数运算（在矩阵运算中其实算少的）
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如果矩阵不是正定的，可能会在下面两个地方报相应的错误
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在 MATLAB 中，可以用 chol() 这个命令来得到矩阵A的 cholesky 分解
R = chol(A)
A = R^T R

如果 A 不正定，那么 chol() 就会报错，因此我们可以使用 chol() 判断一个矩阵是否正定

此外，cholesky 分解还可以用来加速解方程组 (面对大型矩阵时有用)，比如下图
我们把原来的 Ax = 1 经过分解和换元，得到了 Ry = 1 和 R^T x = y 这两个方程组
虽然方程组数量变多，但是 A 被分解成了上三角和下三角，计算起来方便多了，在大型矩阵中更是如此
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