Lecture 011-4-Benders decomposition

Outline

•Row generation

•Benders decomposition 

•Case application

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•“行”(row)，就是约束条件，线性等式或不等式，行生成法就是逐渐增加约束条件的过程。•割平面方法，从更宏观的角度，可以看作是一种行生成方法，因为每找到一个cut，就增加一个线性不等式。

••行生成法是在约束条件上做文章，与之相关的是割平面法，UserCut,LazyCut, Benders分解等；•列生成法是在决策变量上做文章，与之相关的是列生成法，DW分解法，分支定价法等•

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•行生成方法的基本思路：

•先求解原问题的松弛问题，即初始问题(master problem)不加约束条件或只加其中几个约束；然后求解该松弛问题。

•如果松弛问题得到的解是原问题的可行解，那么该解就是原问题的最优解(例如刚开始运气很好地加了CD和DE)。

•如果松弛问题得到的解对原问题是不可行的，例如解是(0,6)这个点(因为没有加BC这个约束)，那么这时候加上BC这个不等式便可以把这个不可行解排除。

•如果松弛问题是无界的，也可以通过继续添加约束条件来处理(例如添加CD这个约束)

•以此循环，直到松弛问题的解是对原问题是可行的，那么该解也是原问题的最优解。•通过行生成方法，上面问题本来需要5个约束条件，很可能只需要2-3个约束条件，上面的循环已经终止了。

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