学习笔记-2-Review of Optimization-3-Quadratic

Wooden_ZHANG

已于 2022-12-09 08:58:27 修改

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于 2022-12-07 05:57:29 首次发布

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Quadratic optimization

之所以讲quadratic optimization，是因为SVM那些经常用到二次函数。尤其是那个norm的东西，ANN中的error/loss function最常用的是mean square error, 表现形式就是个二次的东西

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两部分内容，quadratic function与quadratic models

Quadratic functions

Convex quadratic, nonconvex quadratic functions, 二次函数可以是凸的，也可以是凹的

Quadratic programming models

Linearly constrained quadratic program (LCoP) 线性约束的二次规划
Quadratically constrained quadratic program (QCQP) 二次约束的二次规划

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(1) Quadratic functions

再写的稍微特殊一点，上面的M矩阵只是个方阵，这里的Q的一个symmetric matrix. symmetric的东西具有更多的特点。例如，对称矩阵的eigenvalue都是real实数，所以就可以通过eigenvalue来判断Q的性质，psd, pd, nsd, nd，那些，如果Q是半正定的，就意味着f函数是凸函数。

至于怎么把M变成Q，其实很简单，

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第一条性质是由向量和矩阵的运算性质决定的。

至于一阶信息，每个点x不同，就不同，影响quadratic surface model, 每个地方的gradient也不同，不像linear function那样，一阶信息是个常数。

二阶信息，即“变化的变化”，就是Q，是个对称矩阵，eigenvalue are all real, 然后就可以判断psd, pd, nsd, nd那些，再判断quadratic function是凸的，还是非凸的。

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(2) Graphs & contours of quadratic functions

第一个图是凸的，看等高线图，从里往外，从小到大。

第二个是个马鞍面，非凸非凹，也可以说是既凸又凹。等高线是个双曲线。

第三个是凹的。

这两个第一个就是非凸的，第二个是凸的。

大体上，直接看函数图像不太好确定是不是凸的，但是看等高线，就比较容易。凸的东西的等高线往往有个椭圆的形状，然后里面有个global optimum.

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(3) Special symmetric matrices

上面是关于definite矩阵的定义，实际在使用时，都是用特征值来判断。

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(4) How quadratic functions come into picture?

这个两个点之间的距离，应该参考前面的vector norm与matrix norm. 对比起来看，会更直观一些

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(5) Linearly constrained QP (LCQP)

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QP的primal 与 Dual

这个问题，如果没有Q的部分，就是标准的线性规划问题

Quadratic programming可以看作是linear programming的延伸

原来linear的P的目标函数上是加了一个quadratic term, 右边的D是减去了一个quadratic term. 而且Q会induce出来一些二阶信息，就是z.

D的约束其实是左边<=P的目标函数的梯度信息，分别是二阶信息(Q的部分)+一阶信息(c的部分).

这个认识角度很新颖。

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Theorem: Strong duality holds for convex (QP).

Implications:

No duality gap!
Free choice of primal approach, dual approach, or primal-dual approach

对于凸二次规划问题，有强对偶性，也就是没有duality gap.

而且，从问题复杂度上来看，primal和dual的复杂度是一样的，都是quadratic problem.

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Solution methods

一圈一圈的就是目标函数（二次函数）的等高线，多面体是约束可行域。

两者的交集，从图上看，左边的图是落在可行域的内部，右边的图是落在可行域的边上了。

实际上这个最优点有可能落在可行域内的任何一个点上。

Optimality may happen at any feasible point

Many solution methods

Conjugate gradient method
Preconditioned conjugate gradient method
Active set algorithm
Interior-point method (polynomial-time solvable)

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(6) Quadratically constrained QP (QCQP)

Convex QCQP (CQCQP)

注意这里是很多Q，不是只有一个矩阵。

When the governing matrices are positive semidefinite,

(QCQP) becomes a convex optimization problem.

大体意思应该是某些主要的matrix是半正定时，整个问题就是个凸优化的问题。

凸的QCQP问题等价于二阶锥问题，而二阶锥问题是线性锥优化问题的特殊形式。

内点法可以解SOCP问题，也就可以解CQCQP问题。

而对于nonconvex QCQP

Solution approaches for nonconvex QCQP

Linear conic programming (LCoP)
Second-order cone programming (SOCP)
Semidefinite programming (SDP) + relaxation
General nonlinear programming (NLP)

这部分一般用不到。

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总结：

二次的东西，二次规划，可以是凸的，也可以是非凸的。取决于二次项的矩阵的性质。半正定的矩阵就意味着凸优化，而判断是否是半正定什么的，用矩阵的特征值就行。凸的二次规划是可以用求解器求解的，方法就是内点法。内点法是个polynomial time的算法，很厉害的东西。
之所以需要学习二次规划或者二次函数，是因为SVM，ANN中都需要用到二次函数的内容。两个超平面之间的距离就是个二次的形式。最主要是那些discrepancy, distance, loss, error等概念的度量方式，往往用2-norm，方便起见，往往再把2-norm的东西平方一下，就得到了二次函数的形式。
常提到的二次规划，约束条件是线性的，即LQCP. 如果约束条件中再出现二次的东西，就会变得很复杂，例如QCQP那些，这些往往没有专门好用的算法。