梯度下降（Gradient Descent）

在求解机器学习模型参数时，即对问题进行优化时，梯度下降是最最常用的方法之一，下面对梯度下降做一个总结。

一、梯度

在微积分中，对多元函数的变量求偏导数，把求得的各个参数的偏导数以向量的形式写出来，就是梯度，比如函数 f(x,y)，分别对 x, y 求偏导，得：$\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial x}$，那么这个梯度组成的向量有什么用呢？从几何意义上讲，就是函数变化增长最快的方向，或者说沿着梯度向量的方向，函数会更快找到最大值，反过来，沿着梯度相反的方向，梯度减少最快，函数会更快找到最小值。

二、梯度下降与梯度上升

在机器学习算法求解时，在最小化损目标函数时，可以通过梯度下降一步步迭代求解，得到最小化的损失函数和模型参数值；反过来，如果需要求解目标函数的最大值，，就需要使用梯度上升来迭代。

梯度下降和梯度上升可以互相转化，比如我们想求目标函数 $f(\theta )$ 的最大值，此时需要使用梯度上升；但如果我们要求解的问题转化成求解 $-f(\theta )$的最小值，此时对 $-f(\theta )$ 需要使用梯度下降。

三、梯度下降法

假设 $f(x)$ 是 $R^n$ 上具有一阶连续偏导数的函数，要求解的无约束最优化问题是：

                $\underset{x\in R^n}{\min }f(x)$

梯度下降是一种迭代算法，选取适当的初值 $x^{(0)}$，不断迭代，更新 x 的值，对 目标函数最小化，直到收敛。由于负梯度方向是使函数值下降最快的方向，在迭代的每一步，以负梯度方向更新 x 的值，从而达到减少函数值的目的。

由于 $f(x)$ 具有一阶连续偏导数，若第 k 次迭代值为 $x^{(k)}$，则可将 $f(x)$ 在 $x^{(k)}$附近进行一阶泰勒展开：

            $f(x)=f(x^{(k)})+g_k^T(x-x^{(k)})$

其中 $g_k^T=g(x^{(k)})=\nabla f(x^{(k)})$ 为 $f(x)$ 在 $x^{(k)}$ 的梯度。

第 k+1 次迭代值 $x^{(k+1)}$：

            $x^{(k+1)}:=x^{(k)}+\lambda (-\nabla f(x^{(k)}))$

其中 $\lambda$ 是迭代步长，如图所示：

梯度下降算法描述如下：

输入：目标函数 $f(x)$ ，梯度函数 $g(x)=\nabla f(x)$，计算精度 $\epsilon$；
输出：$f(x)$ 的极小值点 $x^{\ast }$；

（1）取初始值 $x^{(0)}\in R^n$，k = 0；
（2）计算 $f(x^{(k)})$；
（3）计算梯度 $g_k=g(x^{(k)})$，当 $||g_k||<\epsilon$ 时，停止迭代，此时 $x^{\ast }=x^{(k)}$ ；
（4）否则，令 $x^{(k+1)}:=x^{(k)}+\lambda (-\nabla f(x^{(k)}))$，计算 $f(x^{(k+1)})$，当 $||f(x^{(k+1)})-f(x^{(k)})||<\epsilon$ 或 $||x^{(k+1)}-x^{(k)}||<\epsilon$ 时，停止迭代，此时 $x^{\ast }=x^{(k+1)}$ ；
（5）否则，令 k = k + 1，转到（3）；

需要注意的是，如果目标函数是凸函数，梯度下降可以得到全局最优解，否则，梯度下降算法不一定能够得到全局最优解。

四、梯度下降法的参数

（1）步长 $\lambda$ ：步长决定了梯度下降中每一步沿着负梯度方向前进的长度；
（2）计算精度 $\epsilon$

五、梯度下降算法调优

（1）步长：步长太大，导致迭代过快，可能造成振荡，错过最优解；步长太小，算法收敛过慢；
（2）初始化：由于梯度下降存在局部最优解的情况，建议多次初始化，选择使得目标函数最小的初值；
（3）归一化：由于样本不同特征的取值范围不同，可能导致梯度下降时等高线为椭圆，下降速度太慢，为了减少特征取值对梯度下降的影响，对特征进行归一化：

            $x:=\frac{x-\overline{x}}{std(x)}$

其中 std(x) 是特征 x 的标准差，对特征进行缩放后，消除特征值大小对梯度下降算法的影响。