协方差求解

最新推荐文章于 2022-10-07 23:30:11 发布

平原2018

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分类专栏：线性代数文章标签：协方差

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协方差求解

x i = (1, 2, 3, 4) T, x 2 = (3, 4, 1, 2) T, x 3 (2, 3, 1, 4) T

$x_i=(1,2,3,4)^T,x_2=(3,4,1,2)^T,x_3(2,3,1,4)^T$
问题转化为

c o v (z) = ⎡ ⎣ ⎢ 132243311424 ⎤ ⎦ ⎥

$cov(z)=\left[ \begin{matrix} 1&2&3&4 \\ 3&4&1&2 \\ 2&3&1&4 \end{matrix} \right]$
z矩阵与原样本的关系
这里写图片描述

得：
(1)第一列均值2，第二列均值3，第三列均值1.67，第四列均值3.33
(2)根据协方差计算公式：

∑i,j=(第i列−i列均值)T∗(第j列−j列均值)样本数−1 ∑ i , j = ( 第 i 列 − i 列均值 ) T ∗ ( 第 j 列 − j 列均值 ) 样本数 − 1 $\sum_{i,j}=\frac{(第i列-i列均值)^T*(第j列-j列均值)}{样本数-1}$
，计算矩阵协方差
公式如下：

cov(z)=12⎡⎣⎢⎢⎢⎢cov(x1,x1)cov(x2,x1)cov(x3,x1)cov(x4,x1)cov(x1,x2)cov(x2,x2)cov(x3,x2)cov(x4,x2)cov(x1,x3)cov(x2,x3)cov(x3,x3)cov(x4,x3)cov(x1,x4)cov(x2,x4)cov(x3,x4)cov(x4,x4)⎤⎦⎥⎥⎥⎥=12⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥⎡⎣⎢1−23−22−2⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥⎡⎣⎢2−34−33−3⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥⎡⎣⎢3−1.671−1.671−1.67⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥T∗⎡⎣⎢4−3.332−3.334−3.33⎤⎦⎥⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥=12⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢[−110]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[−110]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[1.33−0.67−0.67]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[0.67−1.33−1.33]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[−110]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[−110]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[1.33−0.67−0.67]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[0.67−1.33−1.33]∗⎡⎣⎢−110⎤⎦⎥[−110]∗⎡⎣⎢1.33−0.67−0.67⎤⎦⎥[−110]∗⎡⎣⎢1.33−0.67−0.67⎤⎦⎥[1.33−0.67−0.67]∗⎡⎣⎢1.33−0.67−0.67⎤⎦⎥[0.67−1.33−1.33]∗⎡⎣⎢1.33−0.67−0.67⎤⎦⎥[−110]∗⎡⎣⎢0.67−1.33−1.33⎤⎦⎥[−110]∗⎡⎣⎢0.67−1.33−1.33⎤⎦⎥[1.33−0.67−0.67]∗⎡⎣⎢0.67−1.33−1.33⎤⎦⎥[0.67−1.33−1.33]∗⎡⎣⎢0.67−1.33−1.33⎤⎦⎥⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥=12⎡⎣⎢⎢⎢22−2−222−2−2−2−22.21781.7822−2−21.78222.2178⎤⎦⎥⎥⎥ c o v ( z ) = 1 2 [ c o v ( x 1 , x 1 ) c o v ( x 1 , x 2 ) c o v ( x 1 , x 3 ) c o v ( x 1 , x 4 ) c o v ( x 2 , x 1 ) c o v ( x 2 , x 2 ) c o v ( x 2 , x 3 ) c o v ( x 2 , x 4 ) c o v ( x 3 , x 1 ) c o v ( x 3 , x 2 ) c o v ( x 3 , x 3 ) c o v ( x 3 , x 4 ) c o v ( x 4 , x 1 ) c o v ( x 4 , x 2 ) c o v ( x 4 , x 3 ) c o v ( x 4 , x 4 ) ] = 1 2 [ [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] T ∗ [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] T ∗ [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] T ∗ [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] T ∗ [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] T ∗ [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] T ∗ [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] T ∗ [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] T ∗ [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] T ∗ [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] T ∗ [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] T ∗ [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] T ∗ [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] T ∗ [ 1 − 2 3 − 2 2 − 2 ] [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] T ∗ [ 2 − 3 4 − 3 3 − 3 ] [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] T ∗ [ 3 − 1.67 1 − 1.67 1 − 1.67 ] [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] T ∗ [ 4 − 3.33 2 − 3.33 4 − 3.33 ] ] = 1 2 [ [ − 1 1 0 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ − 1 1 0 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ − 1 1 0 ] ∗ [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] [ − 1 1 0 ] ∗ [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] [ − 1 1 0 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ − 1 1 0 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ − 1 1 0 ] ∗ [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] [ − 1 1 0 ] ∗ [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] ∗ [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] ∗ [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] ∗ [ − 1 1 0 ] [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] ∗ [ 1.33 − 0.67 − 0.67 ] [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] ∗ [ 0.67 − 1.33 − 1.33 ] ] = 1 2 [ 2 2 − 2 − 2 2 2 − 2 − 2 − 2 − 2 2.2178 1.7822 − 2 − 2 1.7822 2.2178 ] $\begin{aligned} cov(z)&=\frac{1}{2}\left[ \begin{matrix} cov(x_1,x_1)&cov(x_1,x_2)&cov(x_1,x_3)&cov(x_1,x_4) \\ cov(x_2,x_1)&cov(x_2,x_2)&cov(x_2,x_3)&cov(x_2,x_4) \\ cov(x_3,x_1)&cov(x_3,x_2)&cov(x_3,x_3)&cov(x_3,x_4) \\ cov(x_4,x_1)&cov(x_4,x_2)&cov(x_4,x_3)&cov(x_4,x_4) \\ \end{matrix} \right] \\ &=\frac{1}{2}\left[\begin{matrix} &\left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right] \\ & \left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right]^T * \left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right] & \left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right]^T *\left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right]^T * \left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right]^T * \left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right] \\ & \left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right]^T *\left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right]^T *\left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right]^T *\left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right]^T *\left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right] \\ & \left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 1-2\\3-2 \\2-2\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 2-3\\4-3 \\3-3\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 3-1.67\\1-1.67 \\1-1.67\end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right]^T* \left[\begin{matrix} 4-3.33\\2-3.33 \\4-3.33\end{matrix}\right]\\ \end{matrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \begin{matrix} &\left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}1.33\\-0.67 \\-0.67 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}0.67\\-1.33 \\-1.33 \end{matrix}\right] \\ &\left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] & \left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] & \left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}1.33\\-0.67 \\-0.67 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}-1&1 &0 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}0.67\\-1.33 \\-1.33 \end{matrix}\right] \\ &\left[\begin{matrix}1.33&-0.67 &-0.67 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}1.33&-0.67 &-0.67 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}1.33&-0.67 &-0.67 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}1.33\\-0.67 \\-0.67 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}1.33&-0.67 &-0.67 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}0.67\\-1.33 \\-1.33 \end{matrix}\right] \\ &\left[\begin{matrix}0.67&-1.33 &-1.33 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}0.67&-1.33 &-1.33 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}-1\\1 \\0 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}0.67&-1.33 &-1.33 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}1.33\\-0.67 \\-0.67 \end{matrix}\right] &\left[\begin{matrix}0.67&-1.33 &-1.33 \end{matrix}\right]* \left[\begin{matrix}0.67\\-1.33 \\-1.33 \end{matrix}\right] \\ \end{matrix} \right] \\ &=\frac{1}{2}\left[ \begin{matrix} 2&2&-2&-2 \\ 2&2&-2&-2 \\ -2&-2&2.2178&1.7822 \\ -2&-2&1.7822 &2.2178 \\ \end{matrix} \right] \\ \end{aligned} \$