初级银行从业资格证知识点（五）

• 商业银行的内部控制措施主要包括： 内控制度、风险识别、信息系统、敢为设置、员工管理、授权管理、会计核算、监控对账、外包管理、投诉管理
• 市场信心一旦受到不利影响，会影响到商业银行业务的正常经营
• 市场风险的计量方法有 缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。
• 风险偏好是风险管理的 基本前提
• 风险管理的三道防线： 业务团队、风险管理团队、内部审计团队
• 按贷款五级分类，贷款可分为 正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款，其中后三者属于不良贷款
• 银行面临的主要市场风险是 利率风险
• 商业银行面临的最主要风险： 信用风险
• 银行通常将 声誉风险看作是对其市场价值最大的威胁
• 等同于贷款的收新业务转换系数为 100%
• 高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法
• 内部评级法可分为： 初级内部评级法、高级内部评级法
• 常用的风险价值模型技术： 方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
• 具体到银行而言，全面风险管理强调将 信用风险、市场风险、操作风险、流动件风险等银行承担的所有实质件风险纳入到统一的风险管理框架中
• 信用风险缓释是指银行 运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险
• 国家风险可分为 政治风险、社会风险和经济风险三类
• 按照风险暴露特征和引起风险主体不同，可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风,险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。其中， 主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。
• 声誉风险管理的基本原则包括 前瞻性原则、匹配性原则、全覆盖原则、有效性原则
• 敏感性分析对 单一的因素进行分析不同，情景分析是一种 多因素分析法，研究多种因素同时作用时可能产生的影响
• 商业银行采用 内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。