NORM_X 和 SCALE_X 指令 模拟量反馈和给定

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分类专栏： PLC 文章标签： plc
于 2022-03-23 14:28:33 首次发布
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NORM_X 标准化指令：数据的归一化，是将数据按比例缩放，介于0-1之间的实数；

SCALE_X 缩放指令：将归一化的数据按照比例放大，是NORM_X的逆操作；

【Block总结】Conv2Former的Block,结合卷积网络和Transformer的优点|即插即用
AI浩
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Conv2Former是一种新型的卷积神经网络（ConvNet），旨在结合卷积网络和Transformer的优点，以提升视觉识别任务的性能。传统的卷积神经网络在处理局部特征提取方面表现优异，但在建模全局信息和长距离依赖关系时存在局限。随着视觉Transformer（ViTs）的发展，研究者们开始探索如何将卷积操作与Transformer的自注意力机制相结合，以克服这些局限性。
化工设备安全分析软件：ETA二次开发_（12）.ETA二次开发：高级功能扩展
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输出 OUT 中的结果经过计算并存储为浮点数，这取决于要标准化的值在该值范围中的位置。如果要标准化的值等于输入 MIN 中的值，则输出 OUT 将返回值“0.0”。如果是用于模拟量的转换，则MIN和MAX表示的就是我们模拟量模块输入信号对应的数字量的范围，而VALUE表示的就是我们的模拟量模块的采用值。“缩放”指令，通过将输入 VALUE 的值映射到指定的值范围来对其进行缩放。模拟量是一种连续变化的量，因此，它的使用对象也是各种连续变化的量，比如温度，压力，湿度，流量，转速，电流，电压，扭矩等。
libsvm中的scale命令
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d:\libsvm\windows>svm-scale -l -1 -u 1 -s 2 train.1.txt>train.1.scale.txt 不能在cmd中执行 应拆分为三步命令 d: cd libsvm\windows svm-scale -l -1 -u 1 -s 2 train.1.txt>train.1.scale.txt
matlab normx-x0_【 MATLAB 】norm ( Vector and matrix norms )（向量范数以及矩阵范数）
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模拟量指令
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A/D转换模块：0-27648（存入的地址称为：AIW，模拟量（A）输入（I）字（W）16位；传感器（工程值，浮点数）——电流、电压——AD转换——PLC（模拟值，INT型）点击 工具----选项----项目----用户库文件夹----浏览。模拟量（物理量）：P、T、湿度、流量、重量（一般都是浮点数使用）ISL（input scale low）：模拟值底限（0）测量温度的传感器：热电阻（RTD）、热电偶（TC）双极（含正负）：±10V、±5V、±2.5V。开关量：0/1（I、Q、M、V、S）区。
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R语言中统计分布和模拟前言很多应用都需要随机数。像interlink connection，密码系统、视频游戏、人工智能、优化、问题的初始条件，金融等都需要生成随机数。但实际上目前我们并没有“真正”的随机数生成器，尽管有一些伪随机数生成器也是非常有效的。目录1. 概率统计分布概述2. 随机函数模拟介绍3. 密度函数模拟介绍4. 分布函数模拟介绍5. 分位数函数模拟介绍6. 函数模拟举例1. 概率统...
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### 数值计算在金融建模和分析中的应用 #### 使用MATLAB进行数值模拟 金融工程依赖于复杂的数学模型来描述金融市场行为，而这些模型通常涉及大量的数值计算。MATLAB作为一种强大的数值计算工具，在金融领域得到了广泛应用。例如，在股票、期权和其他衍生品的定价过程中，可以通过求解随机微积分方程来进行蒙特卡洛仿真[^1]。 ```matlab % 蒙特卡罗模拟股价路径 function S = simulateStockPaths(S0, r, sigma, T, N) dt = T/N; dW = sqrt(dt)*randn(1,N); W = cumsum(dW); % 布朗运动增量累加得到布朗运动轨迹 t = (dt:dt:T-dt)'; S = S0*exp((r-0.5*sigma^2)*t + sigma*W); end ``` #### 参数估计技术的应用 为了使所构建的理论框架更贴近现实情况，需要对模型参数做出合理假设并通过历史数据加以验证调整。常用的方法有极大似然估计法以及贝叶斯推断等。这类工作同样可以在像Python这样的编程环境中高效完成，利用其丰富的库函数简化流程并提高精度。 ```python import numpy as np from scipy.optimize import minimize def log_likelihood(params, returns): mu, std_dev = params ll = -np.sum(stats.norm.logpdf(returns, loc=mu, scale=std_dev)) return ll initial_guess = [0.01, 0.05] result = minimize(log_likelihood, initial_guess, args=(daily_returns,)) estimated_params = result.x print(f"Estimated parameters: {estimated_params}") ``` #### 风险评估与管理实践 除了上述两个方面外，金融机构还经常运用各种量化指标衡量潜在损失的可能性大小及其影响程度。VaR（Value at Risk）就是这样一个典型例子，它表示给定置信水平下的最大可能亏损额。对于复杂的投资组合而言，则需采用更加精细的风险度量手段——CVaR（Conditional Value-at-Risk），即超过VaR阈值后的平均预期损失。此类运算往往涉及到高维积分问题，因此特别适合用计算机辅助解决。 ```matlab function VaR = calculate_VaR(portfolioReturns, confidenceLevel) sortedReturns = sort(portfolioReturns,'ascend'); index = floor(length(sortedReturns)*(1-confidenceLevel)); VaR = abs(sortedReturns(index+1)); end ```
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