[转载]超全面的协方差矩阵介绍

 

[转载]超全面的协方差矩阵介绍

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阅读本文需要具备一定的线性代数基础，通过本文，你将对协方差矩阵有全面的理解。

定义

一组随机变量，共n个：
X = ( X 1 , X 2 , . . . , X n ) T \mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^TX=(X1​,X2​,...,Xn​)T

两个随机变量的协方差：
c o v [ X i , X j ] = E [ ( X i − E [ X i ] ) ( X j − E [ X j ] ) ] cov[X_i,X_j]=E[(X_i-E[X_i])(X_j-E[X_j])]cov[Xi​,Xj​]=E[(Xi​−E[Xi​])(Xj​−E[Xj​])]

由n*n个协方差组成的协方差矩阵
c o v [ X , X ] = [ c o v [ X 1 , X 1 ] c o v [ X 1 , X 2 ] ⋯ c o v [ X 1 , X n ] c o v [ X 2 , X 1 ] c o v [ X 2 , X 2 ] ⋯ c o v [ X 2 , X n ] ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ c o v [ X n , X 1 ] c o v [ X n , X 2 ] ⋯ c o v [ X n , X n ] ] cov[\mathbf{X,X}]={

⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢cov[X1,X1]cov[X2,X1]⋮cov[Xn,X1]cov[X1,X2]cov[X2,X2]⋮cov[Xn,X2]⋯⋯⋱⋯cov[X1,Xn]cov[X2,Xn]⋮cov[Xn,Xn]⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥[cov[X1,X1]cov[X1,X2]⋯cov[X1,Xn]cov[X2,X1]cov[X2,X2]⋯cov[X2,Xn]⋮⋮⋱⋮cov[Xn,X1]cov[Xn,X2]⋯cov[Xn,Xn]]

}cov[X,X]=⎣⎢⎢⎢⎡​cov[X1​,X1​]cov[X2​,X1​]⋮cov[Xn​,X1​]​cov[X1​,X2​]cov[X2​,X2​]⋮cov[Xn​,X2​]​⋯⋯⋱⋯​cov[X1​,Xn​]cov[X2​,Xn​]⋮cov[Xn​,Xn​]​⎦⎥⎥⎥⎤​

直观理解

1. 协方差表示两个随机变量之间的线性相关性
2. 协方差矩阵中的每个元素代表了两个随机变量之间的协方差
3. 协方差矩阵表示一组随机变量之间的两两线性相关性

例子

图片和示例来源（点击进入图片来源）

有二维随机变量x和y，简便期间，我们对x和y做了去均值处理（x ˉ = y ˉ = 0 \bar x=\bar y = 0xˉ=yˉ​=0），所以x和y之间的协方差：c o v [ x , y ] = E [ ( x − x ˉ ) ( y − y ˉ ) ] = E [ x ⋅ y ] cov[x,y] = E[(x-\bar x)(y-\bar y)]=E[x\cdot y]cov[x,y]=E[(x−xˉ)(y−yˉ​)]=E[x⋅y]

如果x和y的联合分布多分布在一三象限，x ⋅ y x\cdot yx⋅y多为正数，则协方差为正，x和y正相关。

如果x和y的联合分布多分布在二四象限，x ⋅ y x\cdot yx⋅y多为负数，则协方差为负，x和y负相关。

如果x和y的几乎均匀地分散在所有象限中，则x ⋅ y x\cdot yx⋅y有正有负，均值接近于0，说明x和y之间没有相关性（只是说没有线性相关）。

线性相关与非线性相关

若两个向量的协方差为0，则两个向量不具备线性相关性，但它们仍然可能不独立，因为可能存在非线性的相关性。

具体的，协方差为0但不独立的原因在于：随机向量x和随机向量y之间的关系没有一阶分量，只有二阶或高阶分量（关于一阶分量、二级分量等详见泰勒公式）。

举个例子（来自知乎匿名用户）：对于随机变量x和随机变量y，有x 2 + y 2 = 1 x^2+y^2=1x2+y2=1，其几何关系如下图：

性质

协方差矩阵是半正定矩阵

半正定矩阵的定义:
设A是实对称矩阵。如果对任意的实非零列向量x有x T A x ≥ 0 x^TAx≥0xTAx≥0，就称A为半正定矩阵。
半正定矩阵的性质：

1. 半正定矩阵的行列式是非负的
2. 半正定矩阵的特征值都是非负的
3. …

延伸：
实对称矩阵一定是半正定矩阵
证明：协方差矩阵是半正定的
对任意向量y:
y T Σ y = y T E [ ( X − μ ) ( X − μ ) T ] y             = E [ y T ( X − μ ) ( X − μ ) T y ]                    = E [ ( ( X − μ ) T y ) T ( ( x − μ ) T y ) ]       = E [ ∣ ∣ ( X − μ ) T y ∣ ∣ 2 ] ≥ 0 y^T\Sigma y = y^TE[(X-\mu)(X-\mu)^T]y \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =E[y^T(X-\mu)(X-\mu)^Ty] \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =E[((X-\mu)^Ty)^T((x-\mu)^Ty)] \\ \ \ \ \ \ =E[||(X-\mu)^Ty||^2] \geq 0yTΣy=yTE[(X−μ)(X−μ)T]y           =E[yT(X−μ)(X−μ)Ty]                  =E[((X−μ)Ty)T((x−μ)Ty)]     =E[∣∣(X−μ)Ty∣∣2]≥0

正定矩阵的定义：
A是n阶方阵，如果对任何非零向量x，都有x T A x > 0 x^TAx>0xTAx>0，其中x T x^TxT 表示x的转置，就称A正定矩阵
正定矩阵的性质：

1. 正定矩阵的行列式恒为正
2. 正定矩阵的特征值均为正
3. …

协方差矩阵是实对称矩阵

实对称矩阵的性质：

1. 实对称矩阵的不同特征值对应的特征向量时正交的
2. 实对称矩阵的特征值是实数，特征向量是实向量
3. 实对称矩阵必可对角化，且其相似对角矩阵的对角线元素为n个特征值

实对称矩阵的对角化：
P − 1 A P = P − 1 P ∧ = ∧ P^{-1}AP = P^{-1}P \wedge=\wedgeP−1AP=P−1P∧=∧

其中对角矩阵∧ \wedge∧的对角元素为矩阵A的n个特征值（n个特征值中可能重复的），P由矩阵A的特征向量组成。

与其他统计量的关系

与协方差的关系：

• 协方差矩阵的第i行第j列的元素是第i个随机向量和第j个随机向量之间的协方差
• 从协方差到协方差矩阵是从标量随机变量到高维随机向量的推广

与相关系数矩阵的关系：
相关系数矩阵为c o r r ( X ) corr(\mathbf{X})corr(X)
corr ⁡ ( X ) = ( diag ⁡ ( c o v ( X X ) ) ) − 1 2   c o v ( X X )   ( diag ⁡ ( c o v ( X X ) ) ) − 1 2 {\displaystyle \operatorname {corr} (\mathbf {X} )={\big (}\operatorname {diag} (cov({\mathbf {X} \mathbf {X} })){\big )}^{-{\frac {1}{2}}}\,cov({\mathbf {X} \mathbf {X}) }\,{\big (}\operatorname {diag} (cov({\mathbf {X} \mathbf {X}) }){\big )}^{-{\frac {1}{2}}}}corr(X)=(diag(cov(XX)))−21​cov(XX)(diag(cov(XX)))−21​

延伸：PCA中对协方差矩阵的应用

详见《图文并茂的PCA教程》