卡尔曼滤波器学习心得

在轻松理解卡尔曼滤波这篇博客以及这篇中，作者写得通俗易懂，但是我有一个地方一直不明白，想了一天，总算是明白了。
就是下面这两个公式
$$H_k{\hat{X}}_k^{{}^{\prime }}=H_k{\hat{X}}_k+K(Z_k-H_k{\hat{X}}_k)$$$$H_k{P}_k^{{}^{\prime }}{H}_k^T=H_k{P}_k{H}_k^T-K{H}_k{P}_k{H}_k^T$$其中的左边不知为何要添加$H_k$，后来想明白，我搞混了最优状态估计值和最优观测估计值，我们的目标是求得状态得最优估计，但是实际上我们只能得到最优观测（或者说叫最优测量）值，也就是$H_k{\hat{X}}_k^{{}^{\prime }}$。
观测值有两个高斯分布（$Z_k$和$H_k{\hat{X}}_k)$）互相影响，原博客取它们之积，即一个新的高斯分布，作为最终的观测值的高斯分布，这也可以叫做最优观测值，然后我们才能从最优观测值反推最优状态值，也就是${\hat{X}}_k^{{}^{\prime }}$，我们要的也是最优状态值去进行下一步迭代。