卡尔曼滤波器学习心得

轻松理解卡尔曼滤波这篇博客以及这篇中,作者写得通俗易懂,但是我有一个地方一直不明白,想了一天,总算是明白了。
就是下面这两个公式
H k X ^ k ′ = H k X ^ k + K ( Z k − H k X ^ k ) H_{k}\hat{X}_{k}^{'} = H_{k}\hat{X}_{k} + K(Z_{k}-H_{k}\hat{X}_{k}) HkX^k=HkX^k+K(ZkHkX^k) H k P k ′ H k T = H k P k H k T − K H k P k H k T H_{k}P_{k}^{'}H_{k}^{T} = H_{k}P_{k}H_{k}^{T} - KH_{k}P_{k}H_{k}^{T} HkPkHkT=HkPkHkTKHkPkHkT其中的左边不知为何要添加 H k H_{k} Hk,后来想明白,我搞混了最优状态估计值和最优观测估计值,我们的目标是求得状态得最优估计,但是实际上我们只能得到最优观测(或者说叫最优测量)值,也就是 H k X ^ k ′ H_{k}\hat{X}_{k}^{'} HkX^k
观测值有两个高斯分布( Z k Z_{k} Zk H k X ^ k ) H_{k}\hat{X}_{k}) HkX^k))互相影响,原博客取它们之积,即一个新的高斯分布,作为最终的观测值的高斯分布,这也可以叫做最优观测值,然后我们才能从最优观测值反推最优状态值,也就是 X ^ k ′ \hat{X}_{k}^{'} X^k,我们要的也是最优状态值去进行下一步迭代。

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