卡尔曼滤波学习心得（1）方程推导

前言

最近由于项目需求需要用到Kalman滤波，另外也想在明年大学毕业之前做出一架自己的四旋翼来，也算是个人的爱好，其中不免也要用到KF，故将一些学习心得写在这里，一来方便日后查阅，二来希望能够与大家互相交流共同进步。最近读到一篇文章，推导过程比较容易理解，故整理出来与大家分享。文中难免有许多错误，望能够指出，及时与我联系，我会第一时间更正。

言归正传

1.随机状态模型

这两个式子想必大家都很熟悉，状态方程和测量方程。式中，Xk是n*1维的状态向量，Zk 是m*1维的量测向量；其中系统的过程噪声与测量噪声阵均为零均值的高斯白噪声，而且他们互不相关，所以他们满足：

上式也是卡尔曼滤波的基本假设。

2.方程推导

先从状态方程出发

估计误差（k-