由具有已知分布的总体中抽取简单子样,在蒙特卡罗方法中占有非常重要的地位。总体和子样的关系,属于一般和个别的关系,或者说属于共性和个性的关系。由具有已知分布的总体中产生简单子样,就是由简单子样中若干个性近似地反映总体的共性。
随机数是实现由已知分布抽样的基本量,在由已知分布的抽样过程中,将随机数作为已知量,用适当的数学方法可以由它产生具有任意已知分布的简单子样。
1.随机数的定义与性质
在连续型随机变量的分布中,最简单而且最基本的分布是单位均匀分布。由该分布抽取的简单子样称,随机数序列,其中每一个体称为随机数。
单位均匀分布也称为[0,1]上的均匀分布,其分布密度函数为:
分布函数为:
由于随机数在蒙特卡罗方法中占有极其重要的位置,我们