有一套稳定的股票交易方法，如何实现股票程序化自动交易

以前想要实现股票的程序化自动交易比较难，资金量足够的话找券商单独开接口，程序的实现也很难，水平一般的程序员也写不了，资金量小的个人账户找券商肯定不给开，所以大家实现的方法也是五花八门

通过系统API控制券商客户端的窗口控件，获取窗口信息，控制鼠标键盘自动操作来实现自动化，这种方式最简单，也最容易出错，本身就不可靠，再加上窗口信息变化，位置移动等等，随时都会取到错误的行情，输入错误的价格和数量，导致资金损失，这种的我自己写过，实在是很不稳定，到现在也没上过实盘，源码也扔到角落里了

股票量化程序化自动交易接口

再有就是DLL绑定和内存操作，这样的实现方式，很容易被券商察觉出异常，随时可能封禁账户，承担刑事责任，如果购买别人开发的类似的插件或软件，那就更不安全了，本来你只要承担自己的责任，用了这样的软件，你还得防范着，它们随时可能非法操控你的账户，买入特定的股票，到头来赔了夫人又折兵

不过，现在这些都不用考虑了，部分头部券商可以无门槛为个人账户开启量化交易接口的权限，我就在用着，python语言，VBA代码，或者客户端已经集成的现成的策略模块，即使不懂程序也可以轻松将你的股票交易方法程序化，自动化。

股票量化程序化自动交易接口

如果会python语言，那基本上什么功能都能实现，客户端集成了常用的库，python强大的第三方库也可以根据需要安装，可以这么说，你在普通客户端上看到的功能都能实现，只要你想，甚至可以写一套独属于自己的客户端，在交流群里我看到已经有人在这么做了，做出了类似仿同花顺的界面，区别是加上了自己编写的自动交易策略，看盘，自动交易两不误

股票量化程序化自动交易接口

而且，也不需要担心数据的实时性和准确性如何了，直连交易所，只要本地网络没问题，数据就没问题，交易速度也比一般客户端快的多，下单撤单直达交易所，当然，还有历史数据，之前得想各种办法，通过各种渠道获取股票的历史数据，现在只一行代码获取全市场所有股票的所有历史数据，最早可以取1990年中国股市刚开市的历史。

#获取实时行情
get_full_tick(['股票代码1','股票代码2'])
#下载历史数据，支持tick级分笔数据，最早可以获取到中国股市开市以来的所有数据
download_history_data('股票代码','k线类型','开始时间','结束时间')

有了这些准确完整的数据，回测策略的时候再不用担心错误和遗漏造成的回测和实盘差异巨大的问题了。还有现在大火的AI选股，如果你的技术没问题，写一套自己的机器学习程序，在快速多变的市场环境下，快速选出几只稳定盈利的股票也不是难事。

要想让股票实现程序化自动交易，就要好好考虑交易费用的问题，多数自动交易都是高频交易，手续费会是很大一笔开支，我现在用的费率很低，选对了开户渠道找对了客户经理，拿到极低的交易费率，高频交易+低费率，在市场上拼杀有极大的优势，如果开户渠道没选好，找不到好的客户经理，拿着市面上常见的万2.5费率，像我交易这么频繁，一天几个来回交易费用得差大几百几千的，费率低意味着交易机会多

股票量化程序化自动交易接口

目前做自动交易的人还不多，和别人策略对撞的机会比较小，我主要就是靠着简单的网格策略做高频交易，像上周五我的策略筛选出111013新港转债，挂买一180.433或者180.434，成交后立即挂卖一180.485或180.484，一天几十个来回，简直捡钱一样，策略也很简单，就是挂买一，买入成交后，加一点点利润立即卖出，要说需要思考的地方就是跟随趋势动态撒网，在代码上稍下点功夫行

股票量化程序化自动交易接口

今天的分享就到这里，如果对股票自动交易感兴趣可以留言讨论，或者私信与我交流

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