【原生代码】Python3 计算DI、ADX趋向指标

最新推荐文章于 2024-09-17 15:00:00 发布

苏慕白的博客

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分类专栏：量化交易文章标签： python

本文链接：https://blog.csdn.net/sumubaiblog/article/details/121310407

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本文介绍了如何使用Python3计算股票分析中的DI和ADX趋向指标，并提供了代码示例，经验证与TradingView结果一致。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1.引用：

import pandas as pd
import numpy as np

2.代码

#RSI中使用的移动平均线。 它是指数加权移动平均线，alpha加权值 = 1 /长度
def RMA(r, days, name=0):
    cps = [ v[name] for v in r ] if name else r
    rmas = [0 for i in range(len(cps))]  # 创造一个和cps一样大小的集合
    alpha = 1 / days

    for i in range(len(cps)):
        if i > days-1:
            if rmas[i-1] and not np.isnan(rmas[i-1]):
                rmas[i] = alpha * cps[i] + (1 - alpha) * rmas[i-1]
            else:
                ma = 0
                for i2 in range(i-days,i):  #求平均值
                    ma += cps[i2+1]
                rmas[i] = ma / days

    return rmas

#其他MA类型看上一篇文章
def ATR(r, days, ma='sma'):
    tr = [0]
    for i in range(len(r)):
        if i:
            tr.append(max(r[i]['High']-r[i]['Low'], abs(r[i]['High'] - r[i-1]['Clos