ADX指标详解
无论你是交易股票、期货、外汇还是加密货币,你一定经常会听到有人谈论趋势,但问题是,趋势到底有多强?有没有一个指标能够对趋势的强弱进行量化?答案是有的,它就是我们今天要介绍的ADX指标(Average Directional Index)。简单来说,ADX并不是告诉你市场在上涨还是下跌,而是告诉你当前的趋势到底有多强劲。就比如你在爬一座山,ADX就是那个告诉你山坡有多陡的工具,而不是告诉你山在什么方向。如果你想知道当前市场的趋势强弱度,无论是牛市还是熊市,ADX都能帮你判断市场是否处在强劲的趋势之中。
图中下方的红线是ADX,绿线是+DI,黄线-DI
说到ADX,就不得不提它的发明者Welles Wilder。这位大牛可是技术分析领域的传奇人物,大名鼎鼎的RSI指标也是这哥们发明的。他在1978年推出了ADX,最初的目标是帮助交易者更好地判断市场趋势的强度。Wilder的初衷非常简单:给市场一个明确的信号,告诉大家什么时候该进场,什么时候该观望。
其实,ADX并不是一个单一的指标,它是DMI系统的一部分。DMI(Directional Movement Index)系统里有两个核心,+DI和-DI,分别代表着市场的上升力量和下降力量。而ADX的作用就是把这两个指标的力量整合起来,给出一个总的趋势强度的数值。ADX可以帮助你更好地理解市场的趋势强度,而不是仅仅依赖价格的涨跌来做判断。
ADX的计算方法
和其他技术指标一样,要想彻底了解它,最好是搞清楚它们是如何计算的。要理解ADX的计算过程,首先需要了解它的基本组成部分,也就是+DI和-DI
+DI和-DI
+DI(正向动量)和-DI(负向动量)实际上是用来衡量市场在两个不同方向上的动量。计算它们的方法是比较今天和昨天的最高价和最低价,看哪个方向的变化更大。具体来说:
- 如果今天的最高价比昨天的最高价高出很多,那么就认为市场有了更强的上升动量,这就是+DI。
- 相反的,如果今天的最低价格比昨天的最低价低,则代表市场的下降趋势更强,这就是-DI。
计算公式听上去可能有点复杂,但本质上就是看看市场是更倾向于上升还是下降。
计算DX
接下来,我们把+DI和-DI这两个指标结合起来,得到DX(Directional Index)。DX的计算方法是将+DI和-DI的差值取绝对值,然后除以它们的总和,最后乘以100。这个DX值就是市场方向的变化幅度,有了它,我们就能进一步计算ADX。
平滑处理得到ADX
不过,单靠DX还不够,因为市场每天的波动性会导致DX值上下起伏,这时候我们就需要进行平滑处理。这就像把一条崎岖的小路铺平,使其更容易走。我们采用的方法叫做“指数平滑”,这个过程类似于计算移动平均值。通过这个步骤,DX值变得更平滑、更稳定,最终就得到了我们所说的ADX。