基于Python3的arima模型训练——出现类型转换报错

最新推荐文章于 2024-07-28 11:34:31 发布

枫无悔

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分类专栏：时间序列文章标签： Python arima 数据类型报错

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model = ARIMA(stock_train, order=(2, 1, 2),freq=None)

result = model.fit()

报错信息：Cannot cast ufunc subtract output from dtype('float64') to dtype('int64') with casting rule 'same_kind'

原因是由于读取的csv数据是整形，将其中的数据修改为浮点数，问题解决。

不知道是不是arima训练模型的数据必须为float。可以通过下面的语句完成类型转换

dta=np.array(dta,dtype=np.float)

索引时间以天为间隔没问题，但修改为小时间隔会报错

model = ARIMA(stock_train, order=(2, 1, 2),freq='H')
——以时间点为索引查看，需要根据freq修改配置

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Python3实现基于ARIMA模型来预测茅台股票价格趋势

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06-01

1万+

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ARIMA模型是一种时间序列分析方法，可以用于预测未来的趋势和周期性变化。ARIMA模型的全称是自回归移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model），其主要思想是利用历史数据进行拟合，并通过该模型对未来数据进行预测。下面是基于Python实现ARIMA模型的步骤： 1. 导入相关库 ``` import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA ``` 2. 读取数据 ``` data = pd.read_csv('data.csv', index_col='date', parse_dates=True) ``` 其中，`data.csv`为需要分析的数据集，`index_col`参数指定了日期列作为索引列，`parse_dates`参数将字符串日期解析为日期类型。 3. 数据可视化 ``` plt.plot(data) plt.show() ``` 通过可视化数据，可以初步观察数据的趋势和周期性变化。 4. 拟合ARIMA模型 ``` model = ARIMA(data, order=(p, d, q)) result = model.fit(disp=-1) ``` 其中，`order`参数指定了ARIMA模型的参数，包括自回归项（p）、差分阶数（d）和移动平均项（q）。 5. 预测未来数据 ``` forecast = result.forecast(steps=10)[0] ``` `steps`参数指定了需要预测的未来数据的个数。 6. 可视化预测结果 ``` plt.plot(data) plt.plot(pd.date_range('2022-01-01', periods=10, freq='M'), forecast) plt.show() ``` 其中，`pd.date_range`函数生成了未来日期序列，`freq`参数指定了日期序列的频率。以上就是基于Python实现ARIMA模型的主要步骤。需要注意的是，ARIMA模型的参数需要通过大量的实验和调参才能得到最优的结果。