adf验证说明

http://bbs.pinggu.org/thread-869112-1-1.html

http://www.pengfoo.com/machine-learning/2017-01-24#toc_3

#输出源数据和一阶差分的单位根
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(-2.1960950868038807, 0.20766576663315833, 1, 833, {'10%': -2.5686208669254018, '1%': -3.4382246287341967, '5%': -2.8650159190118694}, -1406.4239806033529)

(-23.50601941978368, 0.0, 0, 833, {'10%': -2.5686208669254018, '1%': -3.4382246287341967, '5%': -2.8650159190118694}, -1403.14195764343)

首先，我们要弄明各水平值的设定意义，1%：严格拒绝原假设；5%：拒绝原假设，10%类推。
这三个水平值是E-iews软件自己设定的，它表示拒绝原假设的不同程度。
ADF检验的原假设是存在单位根，一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值，只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设，认为数据平稳。注意，ADF值一般是负的，也有正的，但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设 。
一般在原序列条件下，如果存在非平稳状态，按以下步骤进行：
一阶差分是否具有单位根，就是比较一届差分的ADF检验值与5%临界值的大小，否则再看二阶差分的。
如果二阶都不单整，就要重新处理一下数据了。
你的运行结果，我也看到是介于1%与5%之间，这就取决于你检验的要求。
十分佩服你执着的精神，与人解决问题，我自己也翻了说明书重新学了ADF模块。