R语言——TTR包

最新推荐文章于 2024-07-20 09:40:11 发布
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分类专栏： 金融计算
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本文链接：https://blog.csdn.net/troubleisafriend/article/details/48008255
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本文详细介绍了R语言中的TTR包，涵盖了多种技术分析指标，如趋向指标ADX、真实波幅ATR、顺势指标CCI、资金流量指标CMF等。还涉及了移动平均、MACD、RSI等经典技术指标以及之字转向ZigZag和布林线BBands等。此外，文章还提到了数据获取和调整方法，如stockSymbols和adjRatios。通过对TTR包的深入探讨，读者可以更全面地进行金融数据的技术分析。
摘要由CSDN通过智能技术生成

ADX:对应股票中的DMI指标，趋向指标

ATR：真实波幅

CCI：顺势指标

CLV:收盘价相对位置

      [（收盘价-最低价）-（最高价-收盘价）]/（最高价-最低价）

CMF：蔡金现金流，类似于资金流量指标MFI

CMO：钱德动量摆动指标

DPO：非趋势价格摆动指标，对应通达信中区间震荡线

DVI：DV Intermediate Oscillator

DonchianChannel：唐奇安通道指标

EMV：简易波动指标

GMMA：顾比复合移动平均线

KST：Know Sure Thing

MACD：平滑移动平均

MFI：资金流量指标

移动平均：SMA、EMA、WMA、DEMA、EVWMA、ZLEMA、VWMA、VWAP、VMA、HMA、ALMA

OBV：能量潮指标，通信达中称累积能量线

RSI：相对强弱指标

SAR：抛物线指标

TDI：Trend Detection Index

TRIX：三重指数平均线

其他：lags、growth、naCheck

VHF：十字过滤线

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平均真实变异性ARV用R语言计算
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平均真实变异性 (Average Realized Variance, ARV) 是一种衡量金融时间序列波动性的统计量，特别是在高频数据分析中很常见。它考虑了实际价格变动而不是理论价格变动，因此更贴近市场实际情况。在 R 语言中，你可以使用 `zReturn()` 函数来计算收益率，然后通过计算这些收益率的标准差或方差得到 ARV。 以下是一个简单的步骤指南： 1. 首先，安装并加载必要的包，如 `tidyquant` 或 `TTR`： ```R install.packages("tidyquant") library(tidyquant) ``` 2. 将价格数据转换为每日收益率（如果数据不是按日的，需要调整）： ```R daily_returns <- to_xts(your_data, index = "Date") %>% zReturn() ``` 3. 计算每个交易日的真实波动（通常只保留收盘价和开盘价）： ```R arv_daily <- diff(log(closing_price))^2 ``` 4. 然后求出平均值，得到平均真实变异性： ```R arv <- mean(arv_daily) ``` 如果你的数据存储在一个时间序列对象（如 `xts` 或 `zoo` 类型）中，可以直接应用上述操作到相应列上。
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