奇异值分解 SVD 的数学解释

奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD）是一种矩阵分解（Matrix Decomposition）的方法。除此之外，矩阵分解还有很多方法，例如特征分解（Eigendecomposition）、LU分解（LU decomposition）、QR分解（QR decomposition）和极分解（Polar decomposition）等。这篇文章主要说下奇异值分解，这个方法在机器学习的一些算法里占有重要地位。

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相关概念

参考自维基百科。

• 正交矩阵：若一个方阵其行与列皆为正交的单位向量，则该矩阵为正交矩阵，且该矩阵的转置和其逆相等。两个向量正交的意思是两个向量的内积为 0
• 正定矩阵：如果对于所有的非零实系数向量 $z$，都有 $z^{T}Az>0$，则称矩阵 $A$ 是正定的。正定矩阵的行列式必然大于 0， 所有特征值也必然 > 0。相对应的，半正定矩阵的行列式必然 ≥ 0。

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定义

下面引用 SVD 在维基百科中的定义。

In linear algebra, the singular value decomposition (SVD) is a factorization of a real or complex matrix. It is the generalization of the eigendecomposition of a positive semidefinite normal matrix (for example, a symmetric matrix with positive eigenvalues) to any $ m\times n $ matrix via an extension of polar decomposition.

也就是说 SVD 是线代中对于实数矩阵和复数矩阵的分解，将特征分解从 半正定矩阵 推广到任意 $m\times n$ 矩阵。

注意：本篇文章内如未作说明矩阵均指实数矩阵。

假设有 $m\times n$ 的矩阵 $A$ ，那么 SVD 就是要找到如下式的这么一个分解，将 $A$ 分解为 3 个矩阵的乘积：

$$A_{m\times n}=U_{m\times m}{\Sigma }_{m\times n}{V}_{n\times n}^T$$

其中，$U$ 和 $V$ 都是正交矩阵 （Orthogonal Matrix），在复数域内的话就是酉矩阵（Unitary Matrix），即

$$U^{T}U=E_{m\times m}$$

$$V^{T}V=E_{n\times n}$$

换句话说，就是说 $U$ 的转置等于 $U$ 的逆，$V$ 的转置等于 $V$ 的逆：

$$U^T=U^{-1}$$

$$V^T=V^{-1}$$

而 $\Sigma$ 就是一个非负实对角矩阵。

那么 $U$ 和 $V$ 以及 $\Sigma$ 是如何构成的呢？

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求解

$U$ 和 $V$ 的列分别叫做 $A$ 的 左奇异向量（left-singular vectors）和 右奇异向量（right-singular vectors），$\Sigma$ 的对角线上的值叫做 $A$ 的奇异值（singular values）。

其实整个求解 SVD 的过程就是求解这 3 个矩阵的过程，而求解这 3 个矩阵的过程就是求解特征值和特征向量的过程，问题就在于 求谁的特征值和特征向量。

• $U$ 的列由 $A{A}^T$ 的单位化过的特征向量构成
• $V$ 的列由 $A^{T}A$ 的单位化过的特征向量构成
• $\Sigma$ 的对角元素来源于 $A{A}^T$ 或 $A^{T}A$ 的特征值的平方根，并且是按从大到小的顺序排列的

知道了这些，那么求解 SVD 的步骤就显而易见了：

1. 求 $A{A}^T$ 的特征值和特征向量，用单位化的特征向量构成 $U$
2. 求 $A^{T}A$ 的特征值和特征向量，用单位化的特征向量构成 $V$
3. 将 $A{A}^T$ 或者 $A^{T}A$ 的特征值求平方根，然后构成 $\Sigma$

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举例

假设

$$A=\left(\begin{array}{cc}2& 4\\ 1& 3\\ 0& 0\\ 0& 0\end{array}\right)$$

那么可以计算得到

$$A{A}^T=\left(\begin{array}{cccc}20& 14& 0& 0\\ 14& 10& 0& 0\\ 0& 0& 0& 0\\ 0& 0& 0& 0\end{array}\right)$$

接下来就是求这个矩阵的特征值和特征向量了

$$A{A}^{T}x=\lambda x$$

$$(A{A}^T-\lambda E)x=0$$

要想该方程组有非零解（即非零特征值），那么系数矩阵 $A{A}^T-\lambda E$ 的行列式必须为 0

$$\left|\begin{array}{cccc}20-\lambda & 14& 0& 0\\ 14& 10-\lambda & 0& 0\\ 0& 0& -\lambda & 0\\ 0& 0& 0& -\lambda \end{array}\right|=0$$

求解这个行列式我就不再赘述了，这个直接使用行列式展开定理就可以了，可以得到 ${\lambda }_1\approx 29.86606875，{\lambda }_2\approx 0.13393125，{\lambda }_3={\lambda }_4=0$，有 4 个特征值，因为特征多项式 $|A{A}^T-\lambda E|$ 是一个 4 次多项式。对应的单位化过的特征向量为

$$\left(\begin{array}{cccc}0.81741556& -0.57604844& 0& 0\\ 0.57604844& 0.81741556& 0& 0\\ 0& 0& 1& 0\\ 0& 0& 0& 1\end{array}\right)$$

这就是矩阵 $U$ 了。

同样的过程求解 $A^{T}A$ 的特征值和特征向量，求得 ${\lambda }_1\approx 0.13393125，{\lambda }_2\approx 29.86606875$，将特征值降序排列后对应的单位化过的特征向量为

$$\left(\begin{array}{cc}0.40455358& -0.9145143\\ 0.9145143& 0.40455358\end{array}\right)$$

这就是矩阵 $V$ 了。

而矩阵 $\Sigma$ 根据上面说的为特征值的平方根构成的对角矩阵

$$\left(\begin{array}{cc}5.4649857& 0\\ 0& 0.36596619\\ 0& 0\\ 0& 0\end{array}\right)$$

到此，SVD 分解就结束了，原来的矩阵 $A$ 就被分解成了 3 个矩阵的乘积。

$$A_{4\times 2}=U_{4\times 4}{\Sigma }_{4\times 2}{V}_{2\times 2}^T$$

$$\left(\begin{array}{cc}2& 4\\ 1& 3\\ 0& 0\\ 0& 0\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cccc}0.81741556& -0.57604844& 0& 0\\ 0.57604844& 0.81741556& 0& 0\\ 0& 0& 1& 0\\ 0& 0& 0& 1\end{array}\right)\left(\begin{array}{cc}5.4649857& 0\\ 0& 0.36596619\\ 0& 0\\ 0& 0\end{array}\right){\left(\begin{array}{cc}0.40455358& -0.9145143\\ 0.9145143& 0.40455358\end{array}\right)}^T$$

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Numpy 实现

Python 中可以使用 numpy 包的 linalg.svd() 来求解 SVD。

import numpy as np

A = np.array([[2, 4], [1, 3], [0, 0], [0, 0]])
print(np.linalg.svd(A))

输出

(array([[-0.81741556, -0.57604844,  0.        ,  0.        ],
        [-0.57604844,  0.81741556,  0.        ,  0.        ],
        [ 0.        ,  0.        ,  1.        ,  0.        ],
        [ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  1.        ]]),
 array([ 5.4649857 ,  0.36596619]),
 array([[-0.40455358, -0.9145143 ],
        [-0.9145143 ,  0.40455358]]))

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END