接下来考虑离散随机变量的累加分布函数。
例2:
考虑例
1
,
图1
下面讨论连续随机变量的
例3:
令
X
表示0与1之间随机选择的一个实数,我们现在求
X
的
图2
令
那么
除了
x=0,x=1
外,对所有的
x∈R,ddxFX(x)=fX(x)
,函数
fX(x)
定义为
X
的概率密度函数
令
X,Y
是两个随机变量,当且仅当对所有
x∈R,FX(x)=FY(x)
,我们说
X,Y
分布上是相等的,写作
X=DY
。注意
X,Y
在分布上可能相等的时候,他们可能差别非常大,例如考虑上面的例子,令随便变量
Y=1−X
,那么
Y≠X
,但是
Y
的空间是
因此
Y
与
图
1,2
展示的
cdf
表明增函数的下界为
0
,上界为
定理1:
令
X
是随机变量,其累加分布函数是
- 对于所有的 a,b ,如果 a<b ,那么 F(a)<F(b) ,( F 是非减函数)
limx→−∞F(x)=0 ,( F 的下极限是0)limx→∞F(x)=1 ,( F 的上极限是0)limx↓x0F(x)=F(x0) ,( F 是右连续的)
a: 因为 a<b ,我们有 {X≤a}⊂{X≤b} ,根据 P 的单调性即得出结论。
得证。
下面的定理在用 cdf 计算概率是非常有用。
定理2:
令
X
是随机变量,
证明:
注意
等式右边是两个互斥集合的并,由此推断结论。
例4:
令
X
表示某电器的寿命,假设
X
的pdf,
实际上
x=0
处的导数不存在,但是在连续的情况下,下一个定理说明
P(X=0)=0
,故我们令
fX(0)=0
不影响
X
的概率。那么寿命在1到3年间的概率为
即概率可以用 FX(3)−FX(1) 找出,或者用积分计算出来,这两种情况的结果都是 e−1−e−3=0.318 。
定理1说明
cdf
是右连续且单调的,这样的函数只有可数个不连续点,正如下面定理说述,
cdf
的不连续点有质量;即,如果
x
是
定理3:
考虑任何随机变量,对于所有的
x∈R
其中 FX(x−)=limz↑xFX(x) 。
证明:
对任意
x∈R
,我们有
即,
{x}
是递减集合序列的极限,因此
得证。
例5:
令
X
有不连续的
那么
且
不管是
pmf
为
pX(x)
的离散随机变量还是
pdf
为
fX(x)
的连续随机变量,全概率都为1,所以下式恒为真
其中
D
是
X
的空间。对于接下来的两个例子,我们会用这个性质来确定
例6:
假设
X
的
那么
因此 c=1/55 。
例7:
假设
X
的
那么
因此
c=1/4
。当计算涉及
X
的概率是,我们有
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