漫步数理统计十一——连续随机变量(下)

$\textbf{定理1：}$令$X$是连续随机变量，其pdf为$f_X(x)$，支撑为$\mathcal{S}_X$，令$Y=g(X)$，其中$g(x)$是$X$支撑$\mathcal{S}$上的一对一可微函数，$g$的反函数表示为$x=g^{-1}(y)$并令$dx/dy=d[g^{-1}(y)]/dy$，那么$Y$的pdf为

$$f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))\left|\frac{dx}{dy}\right|,for\ y\in\mathcal{S}_Y$$

其中$Y$的支撑是集合$\mathcal{S}_Y=\{y=g(x):x\in\mathcal{S}_X\}$。

$\textbf{证明：}$因为$g(x)$是一对一的且连续，那么它要么严格单调递增要么递减，假设它严格单调递增，那么$Y$的cdf为

$$F_Y(y)=P[Y\leq y]=P[g(X)\leq y]=P[X\leq g^{-1}(y)]=F_X(g^{-1}(y))$$

因此$Y$的pdf为

$$f_Y(y)=\frac{d}{dy}F_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))\frac{dx}{dy}$$

其中$dx/dy$是函数$x=g^{-1}(y)$的导数。这时候，因为$g$ 是单调递增的$dx/dy>0$，因此我们可以写成$dx/dy=|dx/dy|$。

假设$g(x)$是严格递减的，那么$Y$的cdf就变成$F_Y(y)=1-F_X(g^{-1}(y))$，因此$Y$的pdf为$f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))(dx/dy)$。但是因为$g$是递减的$dx/dy<0$，因此$-dx/dy=|dx/dy|$，所以定理1中的公式在这两种情况下均为真，证毕。$||$

从今以后，我们称$dx/dy=(d/dy)g^{-1}(y)$为变换的雅克比(用$\mathcal{J}$表示)。在大多数数学领域中，$\mathcal{J}=dx/dy$称为反变换$x=g^{-1}(y)$的雅克比，但是为了简单，之后的博文中统一称为变换的雅克比。

$\textbf{例5：}$令$X$的pdf为

$$f(x)= \begin{cases} 1&0<x<1\\ 0&elsewhere \end{cases}$$

考虑随机变量$Y=-2\log X$，$X,Y$的支撑集分别为$(0,1),(0,\infty)$，变换$g(x)=-2\log x$是这两个集合的一对一变换，变换的逆为$x=g^{-1}(y)=e^{-y/2}$，变换的雅克比是

$$\mathcal{J}=\frac{dx}{dy}=(e^{-y/2})^\prime=-\frac{1}{2}e^{-y/2}$$

因此$Y=-2\log X$的pdf是

$$f_Y(y)= \begin{cases} f_X(e^{-y/2})|\mathcal{J}|=\frac{1}{2}e^{-y/2}&0<y<\infty\\ 0&elsewhere \end{cases}$$

我们接下来给出两个分布的例子，他们已不是离散的，也不是连续的。

$\textbf{例6：}$考虑一个分布函数

$$F(x)= \begin{cases} 0&x<0\\ \frac{x+1}{2}&0\leq x<1\\ 1&1\leq x \end{cases}$$

那么

$$P(-3<X\leq\frac{1}{2})=F(\frac{1}{2})-F(-3)=\frac{3}{4}-0=\frac{3}{4}$$

且

$$P(X=0)=F(0)-F(0-)=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$$

$F(x)$的图像如图1所示，从中可以看出$F(x)$不总是连续的，但是也不是阶梯函数。因此对应的分布既不是离散的，也不是连续的，可以看成是两种的混合。

图1

连续与离散的混合类型在实际中经常发生。为了说明，考虑电器寿命，假设我们知道寿命的时间$X$比$b$要大，但是$X$的精确值不知道，这成为删失(densoring)。例如当癌症患者的寿命问题；研究者知道患者能生存几个月，但是不知道具体时间。删失可会在保险行业中出现。

$\textbf{例7：}$保险公司关系的是最大损失，因为他们要赔偿风险损害在$2000000$到$10000000$之间的损失，$X$等于风险损失的大小，假设它的cdf为

$$F_X(x)= \begin{cases} 0&-\infty<x<0\\ 1-\left(\frac{10}{10+x}\right)^3&0\leq x<\infty \end{cases}$$

如果超过$10000000$的损失只是10，那么它删失分布的cdf是

$$F_Y(y)= \begin{cases} 0&-\infty<y<0\\ 1-\left(\frac{10}{10+x}\right)^3&0\leq x<10\\ 1&10\leq y<\infty \end{cases}$$

在$y=10$处有一个跳跃$[10/(10+10)]^3=\frac{1}{8}$。

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