马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)

MCMC方法在机器学习等领域具有广泛的应用。其基本思想是关于一个复杂分布进行采样，使得样本点服从这个分布。有限状态不可约非周期马尔科夫链存在唯一的平稳分布，使得当转移步数趋向于无穷大时，每个状态服从这个概率分布。这样，为了从这个分布中进行采样，我们可以构造一个MC，使得它的平稳分布是这个复杂分布。这样就可以实现对这个分布的采样了。