利用同花顺获取历史价格

history 函数用于获取股票的历史行情数据，通常在量化策略中使用。以下是对该函数的详细讲解：

1. 函数作用

history 函数用于获取股票的多属性历史行情数据。它可以在策略中调用，用于获取指定股票在指定时间范围内的历史数据。

2. 调用方法

history(
    symbol_list,
    fields,
    bar_count, 
    fre_step,
    skip_paused = False,
    fq = 'pre',
)

3. 参数说明

• symbol_list:

  • 类型：str 或 list
  • 说明：标的代码。如果只需要获取单个股票的数据，可以传入字符串；如果需要获取多个股票的数据，需要传入列表。
  • 示例：'000001.SZ' 或 ['000001.SZ', '000002.SZ']

• fields:

  • 类型：list
  • 说明：需要获取的数据字段。支持的字段可以参考A股日行情数据或A股分钟行情数据。
  • 示例：['close', 'high'] 表示获取收盘价和最高价。

• bar_count:

  • 类型：int
  • 说明：历史数据的长度。例如，bar_count = 5 表示获取过去5个时间步长的历史数据。

• fre_step:

  • 类型：str
  • 说明：时间步长。格式为 'Xd' 或 'Xm'，其中 X 必须为正整数。例如，fre_step = '1d' 表示时间步长为1天。
  • 注意：当 X 不等于1时，fields 仅支持 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'turnover' 这几个字段。

• skip_paused:

  • 类型：bool
  • 说明：是否跳过停牌数据。
    • skip_paused = True：跳过停牌数据。
    • skip_paused = False：不跳过停牌数据。
  • 默认值：False

• fq:

  • 类型：str
  • 说明：复权选项。可选不复权、前复权、后复权。
    • fq = None：不复权。
    • fq = 'pre'：前复权，动态复权模式，以当前bar的最新价作为基准向前复权。
    • fq = 'post'：后复权。
  • 默认值：'pre'

4. 注意事项

• 由于策略框架的运行机制，取日频历史行情时，不包含当前bar的数据；取分钟频历史行情时，包含当前bar数据。

5. 示例

def init(context):
    pass

def handle_bar(context, bar_dict):
    # 获取万科A与平安银行过去10日的收盘价与最高价，并且输出数据
    price = history(['000001.SZ', '000002.SZ'], ['close', 'high'], 10, '1d', False, 'pre')
    log.info('收盘价：' + str(price['close']))
    log.info('最高价：' + str(price['high']))

6. 返回数据

• 返回一个 dict 对象，其 key 是 symbol（证券代码），值是 pandas.DataFrame。
• DataFrame 的行索引是 datetime.datetime 对象，列索引是字段名称。

7. 示例返回结果

2017-01-03 09:30:00 - INFO
收盘价：        000001.SZ  000002.SZ
2016-12-19       9.20      21.10

在这个示例中，history 函数返回了万科A（000001.SZ）和平安银行（000002.SZ）在过去10个交易日内的收盘价和最高价。返回的数据是一个字典，字典的键是股票代码，值是一个 DataFrame，其中包含了每个交易日的数据。

8. 总结

history 函数是量化策略中常用的工具，用于获取股票的历史行情数据。通过合理设置参数，可以获取到所需的历史数据，并用于策略的分析和决策。