同花顺量化之豆总策略

策略思想
上证3000点以下买入沪深300ETF 3300点以后卖出 买入债券ETF

#初始化账户
def init(context):
    g.index='510300.SH'
    g.index1='000001.SH'
    g.index2='511010.SH'  # 国债ETF
    set_benchmark('510300.SH')  # 纳指

def handle_bar(context,bar_dict):
    close = history(g.index, ['close'], 60, '1d', False, fq = 'pre', is_panel=0)
    close1 = history(g.index1, ['close'], 1, '1d', False,  is_panel=0).values[-1]
    close2= history(g.index2, ['close'], 1, '1d', False,  is_panel=0).values[-1]
    log.info(close1)
    MA5 = close['close'].values[-5:].mean()
    #计算二十日均线价格
    MA20 = close['close'].values[-20:].mean()
    MA60 = close['close'].values.mean()
    #设置交易信号
    trade_signal=0
    if (close1<3000):
        #清仓已有证券
        order_target_percent(g.index2,0)
        #使用所有现金买入证券
        order_target_percent(g.index,1)
        #记录本次买入
        log.info("全仓买入{0}".format(g.index))
        #记录买入信号
        trade_signal=1
    #如果五日均线小于二十日均线
    if close1>3300 :
        #卖出所有证券
        order_target_percent(g.index,0)
        #记录本次卖出
        log.info("全仓卖出{0}".format(g.index))
        #记录卖出信号
        trade_signal=-1
        #买入债券
        order_target_percent(g.index2,1)

    log.info(trade_signal)
    record(trade_signal=trade_signal)

年化14% 蛮好