笔者从互联网研发转到金融行业快两年了,对于投资的问题,自觉看得比以前清楚一些了,最令我感悟的就是量化投资这一块,今天和大家分享一下心得。
1.量化投资真有那么厉害吗?
先说结论:量化投资是一种科学的投资方法,是技术发展带来的趋势,但是否厉害,还是取决于使用的人。
可能还在量化门口徘徊的投资者心中都会有疑问,好像价值投资者也能穿越牛熊,好像天朝特色打板客也是经常有各种暴富传说,好像普通投资者并不需要学习量化这样看起来高难度的技巧。
其实量化不等于高频(毫秒级),目前国内很多机构投资者使用量化手段只是进行投资策略回测,调仓的时候还是大量人工干预的,持仓时间也不是越短越好。所以目前在国内量化跟多是辅助决策的定位。当然随着市场的成熟,会慢慢向美国一样往更自动化的方向靠拢,但仍然不会是只有高频策略。普通投资者也可以借助量化来提升投资效率。
2.量化投资怎么玩
说到策略,相信有点投资经验的人,都会总结出自己的一些方法,然而这些方法是否靠谱,如果使用手工方式模拟,用时间来检验,未免效率太低。真金白银下场试验成本太高。
好在现在国内已经有大量的量化平台,比如聚宽,米筐,掘金,优矿、同花顺mindgo,bigquant,botvs等等,只需要学习一点初级的python语言,就可以用过去十多年的历史数据,对自己的想法进行无限次的回测。
调出好策略后进行模拟交易,还可以通过微信或app推送信号给用户,相当于自己写了个盯盘机器人,一下从农耕时代进入工业文明。