AR过程与ARMA过程不同:
A. AR过程从rho[0]开始衰减,即rho[k]=rho[0]*fi^k;(公式错误,只为说明问题,下同)
ARMA过程从rho[1]开始衰减,即rho[k]=rho[1]*fi^k;
具体可见习题: 4.19/4.20
B. AR过程中et独立于Yt, Yt-1, ....
MA过程中et与Yt,Yt-1,...有统计相关性....
AR过程与ARMA过程不同:
A. AR过程从rho[0]开始衰减,即rho[k]=rho[0]*fi^k;(公式错误,只为说明问题,下同)
ARMA过程从rho[1]开始衰减,即rho[k]=rho[1]*fi^k;
具体可见习题: 4.19/4.20
B. AR过程中et独立于Yt, Yt-1, ....
MA过程中et与Yt,Yt-1,...有统计相关性....