时间序列回归模型

一) 干扰类型:

    a), 一般干扰

         长期, Ｓ(i)；

         短期, Ｐ(i),脉冲响应,只在ｔ=Ｔ时刻为1；

干扰模型: 一般认为是影响其均值ｍｔ

        ｍｔ可以模拟为ｍｔ-1及Ｓ或Ｐ的ＡＲＭＡ模型；

二) 检验异常值:

         如果是可加异常值:  

                  写成无穷AR模型: 模型Yt` = et + pi1*Yt-1` + pi2*Yt-2` + .... ;

                  其中Ｙt` = Yt + wPt(T);

                  那么, 残差 at有,

                                             ｔ>Ｔ, at =  -w*pi(t-T) + et,

                                              t  = T , at = et;

                  那么, w最小二乘估计为

                                              ...

                             该估计方差为rho*theta;

                  所以,